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中证指数有限公司
 
 
上证50 ETF波动率指数(中国波指)即将发布
 
    上海证券交易所和中证指数公司日前宣布,将于2016年11月28日正式发布上证50 ETF波动率指数(指数简称:中国波指,指数代码:000188)。
    风险管理是金融市场的重要内容。波动率指数不仅可以监测市场变化和投资者情绪,还可为资产管理机构和其他投资者提供管理风险的重要工具。国际经验表明,波动率指数能够有效识别和管理市场风险,因而备受市场关注。有鉴于此,作为国内首条波动率指数--上证50 ETF波动率指数适时推出更具重要意义。
    根据编制方案,上证50 ETF波动率指数基于方差互换原理,通过近月与次近月上证50 ETF期权合约为基础进行编制,反映投资者对未来30天上证50 ETF波动率的预期。结合国际经验和国内期权市场实际情况,在期权价格确定时综合考虑成交价、买卖报价等信息,设定7个自然日作为展期时间。
    测试结果显示,2016年8月以来上证50 ETF波动率指数均值为15.19,最小值为11.15,最大值为21.41,80%的时间运行在[13.07,17.61]区间内。

 
 
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