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中证指数有限公司
 
 
中证政策性金融债指数系列将于2016年8月9日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考,中证指数有限公司将于2016年8月9日正式发布5条政策性金融债指数,包括总指数1条,分期限指数4条。
    根据已公布的指数方案,中证政策性金融债指数系列的基日为2007年12月31日,基点为100。该指数系列的样本空间由在交易所或银行间市场上市的政策性金融债构成,4条分期限指数根据剩余期限在样本空间内进行选样。2016年7月,中证政策性金融债指数样本数量为274只,总规模为8.49万亿元。分剩余期限来看,1-3年期样本121只,规模为3.19万亿元;3-5年期样本104只,规模为3.11万亿元;5-8年期样本71只,规模为2.25万亿元;8-10年期样本22只,规模为1.46万亿元。
    截止2016年7月14日,中证政策性金融债指数收盘点位为151,到期收益率3.05%,修正久期为4.6;中证政策性金融债1-3年指数收盘点位为140.1,到期收益率2.73%,修正久期为1.75。中证政策性金融债3-5年指数收盘点位为146.23,到期收益率2.97%,修正久期为3.32。中证政策性金融债5-8年指数收盘点位为155.38,到期收益率3.16%,修正久期为4.94。中证政策性金融债8-10年指数收盘点位为162.45,到期收益率3.32%,修正久期为7.4;为便于投资者多角度分析指数收益,中证指数有限公司将同时发布全价指数、净价指数及利息再投资指数。
    据悉,目前已有基金公司有意基于中证政策性金融债指数系列开发债券指数化产品。有关该指数的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站。

 
 
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