动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证锐联沪港深基本面100指数、中证车联网主题指数等10条指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2015年8月5日正式发布中证锐联沪港深基本面100指数、中证车联网主题指数、中证生物医药指数、中证自贸区主题指数、中证上海主题乐园指数、中证精准医疗主题指数、中证互联网医疗主题指数、中证智能汽车主题指数、中证互联网平台主题指数以及中证朝阳永续超预期88指数。编制方案见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn ).

附 1:
中证锐联沪港深基本面100指数
一、指数名称与代码

中文全称
中文简称
指数代码
(人民币)
指数代码
(港元)
中证锐联沪港深基本面 100 指数
沪港深 F100
930723
930724

二、指数基日与基点
    该指数以 2014 年 11 月 14 日为基日,基点为 3000 点。
三、样本空间
    中证锐联沪港深基本面 100 指数以沪深交易所和香港联合交易所互联互通机制规定范围内可交易的 A 股及港股为样本空间。
四、选样方法
    ◆ 对样本空间的股票,按照最近一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20% 的股票。
    ◆对样本空间内的剩余股票,按其基本面价值( Fundamental Value ,简称 FV )降序排列,选取排名在前 100 名的股票作为样本股。
    单个股票的基本面价值计算方法如下:
    1 )使用过去 5 年的年报数据计算以下 4 个基本面指标:
    a) 营业收入:过去 5 年营业收入的平均值
    b) 现金流:过去 5 年现金流的平均值
    c) 净资产:在定期调整时的净资产
    d) 分红:过去 5 年分红总额的平均值
    2 )如果可用年报数据少于 5 年,那么按可用年限的数据计算基本面指标。
    3 )计算每只股票单个基本面指标占样本空间所有股票这一指标总和的百分比:
    a) 营业收入占样本空间所有股票营业收入总和的百分比;
    b) 现金流占样本空间所有股票现金流总和的百分比;
    c) 净资产占样本空间所有股票净资产总和的百分比;
    d) 分红占样本空间所有股票分红总和的百分比。
    4 ) 基本面价值由上述 4 个百分比数据的简单算术平均值乘以 10,000,000 得出。
五、指数计算
    中证锐联沪港深基本面 100 指数计算公式为:
    其中: P i 为价格, S i 为总股本, f i 为加权比例, c i 为基本面调整因子, cap i 为权重上限因子, e i 为汇率, divisor 为除数。 f i c i 的计算方法同中证锐联基本面 50 指数; cap i 介于 0 和 1 之间,以使得样本股权重不超过 10% ; e i 采用汤森路透综合汇率报价中间价。
六、指数修正
    同沪深 300 指数。
七、样本股定期调整
    中证锐联沪港深基本面 100 指数每年进行一次样本股的审核与调整,于 6 月份的第二个星期五的收盘后的下一个交易日生效。
八、样本股临时调整
    当成份股公司有特殊情况发生(如收购合并、分拆、退市等 ) 时,对指数样本股进行临时调整。
    当沪深交易所和香港联合交易所互联互通机制规定的可交易股票范围发生变动,对指数样本股做相应调整。
九、基本面指数基本面调整因子
    基本面调整因子每年随样本股定期调整而调整一次,基本面调整因子调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。定期调整时,基本面调整因子采用样本股定期调整生效日前第 5 个交易日的收盘后数据计算。当出现样本临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进入指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的权重,并据此重新计算新进股票的基本面调整因子;当有指数样本股被剔除,但没有其他股票进入指数时,不再重新计算基本面调整因子。


附 2:
中证车联网主题指数编制方案
一、指数名称与代码
    指数名称:中证车联网主题指数
    指数简称:CS 车联网
    英文名称:CSI Internet of Vehicle Index
    英文简称:CSI Internet of Vehicle
    指数代码:930725
二、指数基期与基点
    中证车联网主题指数以 2010 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指为样本空间。
    2 、选样方法
    首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后 20% 的股票;
    其次,将内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公司纳入中证车联网主题;
    最后,按照过去一年日均总市值由高到底排名,选取不超过 80 只股票构成中证车联网主题指数样本股。
四、指数计算
    中证车联网主题指数计算公式为:
    其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;中证车联网主题指数设置权重上限因子,使每只股票权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证车联网主题指数每半年定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一个交易日,当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。


附 3:
中证生物医药指数编制方案
一、指数名称与代码
    指数名称:中证生物医药指数
    指数简称:CS 生医
    英文名称:CSI Bio-medicine Index
    英文简称:CSI Bio-medicine
    指数代码:930726
二、指数基期与基点
    中证生物医药指数以 2012 年 6 月 29 日为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指为样本空间。
    2 、选样方法
    首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后 20% 的股票;
    其次,将提供细胞医疗、基因测序、血液制品、生物技术药物、疫苗、体外诊断等产品和服务的上市公司纳入中证生物医药主题;
    最后,按照过去一年日均总市值由高到底排名,选取不超过 80 只股票构成中证生物医药指数样本股;
四、指数计算
    中证生物医药指数计算公式为:
    其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;中证生物医药指数设置权重上限因子,使每只股票权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证生物医药指数每半年定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一个交易日,当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。


附 4:
中证自贸区主题指数编制方案
一、指数名称与代码
    指数名称:中证自贸区主题指数
    指数简称:CS 自贸区
    英文名称:CSI Free Trade Zoon Index
    英文简称:CSI Free Trade Zoon
    指数代码:930727
二、指数基期与基点
    中证自贸区主题指数以 2013 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指为样本空间。
    2 、选样方法
    首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后 20% 的股票;
    其次,将属于但不局限于房地产开发、建筑材料、交通运输、商业贸易、金融、机械设备等行业的上市公司纳入中证自贸区主题;
    最后,按照过去一年日均总市值由高到底排名,选取不超过 100 只股票构成中证自贸区主题指数样本股。
四、指数计算
    中证自贸区主题指数计算公式为:
    其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;中证自贸区主题指数设置权重上限因子,使每只股票权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证自贸区主题指数每半年定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一个交易日,当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。


附 5:
中证上海主题乐园指数编制方案
一、指数名称与代码
    指数名称:中证上海主题乐园指数
    指数简称: CS 乐园
    英文名称: CSI Shanghai Theme Park Index
    英文简称: CSI Theme Park
    指数代码: 930728
二、指数基期与基点
    中证上海主题乐园指数以 2009 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指为样本空间。
    2 、选样方法
    首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后 20% 的股票;
    其次,将地产开发、建筑材料、交通运输、旅游、商贸零售以及文化传媒等相关行业的上市公司纳入中证上海主题乐园指数;
    最后,按照过去一年日均总市值由高到底排名,选取不超过 80 只股票构成中证上海主题乐园指数样本股。
四、指数计算
    中证上海主题乐园指数计算公式为:
    其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;中证上海主题乐园指数设置权重上限因子,使每只股票权重不超过 10% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证上海主题乐园指数每半年定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一个交易日,当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。


附 6:
中证精准医疗主题指数编制方案
一、指数名称及代码
    指数名称:中证精准医疗主题指数
    指数简称:CS 精准医
    英文名称:CSI Precision Medicine Index
    英文简称:CS Precision Medicine
    指数代码:930719
二、指数基日与基点
    该指数以 2012 年 6 月 29 日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指为样本空间
    2 、选样方法
    首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后 20% 的股票;
    其次,将从事疾病筛查与诊断、数据解读、个性化治疗与用药以及其他与精准医疗相关的上市公司归为精准医疗主题,包括但不限于基因测序相关的设备耗材、测序服务以及信息数据处理等,肿瘤诊断及免疫治疗,干细胞医疗及个性化用药等。
    最后,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取不超过 50 只股票构成中证精准医疗主题指数样本股。
四、指数计算
    中证精准医疗主题指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑( 股价 × 调整股本数 × 权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;设置权重因子以使样本股权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证精准医疗主题指数每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年 3 、 6 、 9 、 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
    当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。


附 7:
中证互联网医疗主题指数编制方案
一、指数名称及代码
    指数名称:中证互联网医疗主题指数
    指数简称:CS 互医疗
    英文名称:CSI Internet Health Care Index
    英文简称:CS Internet Health Care
    指数代码:930720
二、指数基日与基点
    该指数以 2012 年 6 月 29 日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指为样本空间
    2 、选样方法
    首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后 20% 的股票;
    其次,将为医疗信息化、智能化提供硬件、软件或服务公司,包括但不限于系统、影像、硬件、病患管理、医学知识库、在线问诊平台、医药电商、可穿戴设备,以及其他与互联网医疗相关的上市公司,归为互联网医疗主题。
    最后,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取不超过 50 只股票构成中证互联网医疗主题指数样本股。
四、指数计算
    中证互联网医疗主题指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑( 股价 × 调整股本数 × 权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;设置权重因子以使样本股权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证互联网医疗主题指数每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年 3 、 6 、 9 、 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
    当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。


附 8:
中证智能汽车主题指数编制方案
一、指数名称及代码
    指数名称:中证智能汽车主题指数
    指数简称:CS 智汽车
    英文名称:CSI Intelligent Vehicle Index
    英文简称:CSI IV
    指数代码:930721
二、指数基日与基点
    该指数以 2012 年 6 月 29 日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指为样本空间
    ;2 、选样方法
    首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后 20% 的股票;
    其次,将为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司,以及其他受益于智能汽车的公司作为智能汽车主题,包括但不限于智能汽车硬件软件提供商,整车厂商,互联网厂商,行业应用供应商等
    最后,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取前 80 只股票构成中证智能汽车主题指数样本股。
四、指数计算
    中证智能汽车主题指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑( 股价 × 调整股本数 × 权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;设置权重因子以使样本股权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证智能汽车主题指数每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年 3 、 6 、 9 、 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
    当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。


附 9:
中证互联网平台主题指数编制方案
一、指数名称及代码
    指数名称:中证互联网平台主题指数
    指数简称:CS 互平台
    英文名称:CSI Internet Platform Index
    英文简称:CS Internet Platform
    指数代码:930722
二、指数基日与基点
    该指数以 2012 年 6 月 29 日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指为样本空间
    2 、选样方法
    首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后 20% 的股票;
    其次,将大数据、云计算、入口以及平台类公司,以及其他与互联网平台相关的公司作为互联网平台主题。
    最后,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取前 50 只股票构成中证互联网平台主题指数样本股。
四、指数计算
    中证互联网平台主题指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑( 股价 × 调整股本数 × 权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;设置权重因子以使样本股权重不超过 7% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证互联网平台主题指数每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年 3 、 6 、 9 、 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
    当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。


附 10:
中证朝阳永续超预期88指数编制方案
一、指数名称与代码
    指数名称:中证朝阳永续超预期 88 指数
    指数简称:CS 朝阳 88
    英文名称:CSI Suntime Beyond Expectation 88 Index
    英文简称:CSI Suntime 88
    指数代码:930715
二、指数基期与基点
    中证朝阳永续超预期 88 指数以 2012 年 1 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指为样本空间。
    2 、选样方法
    第一步,从分析师行为、上市公司业绩预告以及研究报告文本挖掘三个维度筛选出具有超预期线索的股票纳入超预期主题空间。
    第二步,依据一致预期净利变化、一致预期盈利能力变化以及一致预期成长性三类因子对主题空间内股票进行打分,选取得分最高的 88 只股票作为成份股。
四、指数计算
    中证朝阳永续超预期 88 指数采用派许加权方法,计算公式为:
    其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重因子),调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。中证朝阳永续超预期 88 指数设置权重因子,使每只股票权重相同。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、指数样本调整
    中证朝阳永续超预期 88 指数每年定期审核四次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为 2 月、 5 月、 8 月、 11 月的第六个交易日,当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。


附 件:样本股列表
 
中证指数有限公司
2015年7月14日
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