动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布三条上证改革主题指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2015年8月3日正式发布三条上证改革主题指数,分别为:上证混合所有制改革指数、上证中小国企改革指数、上证上海改革发展主题指数。编制方案见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn ).

附 1:
上证混合所有制改革指数编制方案
一、指数名称及代码
    指数名称:上证混合所有制改革指数
    指数简称:上证混改
    英文名称:SSE Mixed Ownership Reform Index
    英文简称:SSE Mixed Ownership Reform
    指数代码:950079
    全收益指数:H40079
二、指数基日与基点
    该指数以 2013 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
    由全部沪市 A 股组成,上市时间不足三个月、未完成股权分置改革、 ST 公司、 *ST 公司及暂停上市的 A 股除外。
    2、选样方法
    第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除。
    第二步,将全部发生及拟发生混合所有制改革的国企上市公司作为待选样本。其中,已被中央和地方国资委列为混改试点、或已出台相关重大资产重组方案、或已出台国有股权转让方案、或已完成混改的国企上市公司优先入选。
    第三步,再从剩余待选样本中,将央企和地方国企中具有改革预期的国企上市公司,按照过去一年日均总市值从高到低排名依次入选。
    第四步,指数样本股总数不超过 50 个。
四、指数计算
    指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数;权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同上证 180 指数。
六、样本股调整
    上证国企混改主题指数 每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年 3 月、 6 月、 9 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。当样本股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。
七、权重上限因子调整
    同上证 180 等权重指数。


附 2:
上证中小国企改革指数编制方案
一、指数名称及代码
    指数名称:上证中小国企改革指数
    指数简称:中小企改
    英文名称:SSE Small Medium SOE's Reform Index
    英文简称:SSE S&M SOE's Reform
    指数代码:950080
    全收益指数:H40080
二、指数基日与基点
    该指数以 2013 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
    将上证 180 指数样本股以外的所有沪市国企股票作为上证中小国企改革指数的样本空间,上市时间不足三个月、未完成股权分置改革、 ST 公司、 *ST 公司及暂停上市的 A 股除外。
    2、选样方法
    第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除。
    第二步,将全部发生及拟发生国企改革的国企上市公司作为待选样本。其中,已被中央和地方国资委列为国企改革试点、或已出台相关重大资产重组方案、或已出台相关国企改革方案、或已完成国企改革的国企上市公司优先入选。
    第三步,再从剩余待选样本中,将央企和地方国企中具有改革预期的国企上市公司,按照过去一年日均总市值从高到低排名依次入选。
    第四步,指数样本股总数不超过 100 个。
四、指数计算
    指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数;权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 3% 。
五、指数修正
    同上证 180 指数。
六、样本股调整
    该指数 每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年 3 月、 6 月、 9 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。当样本股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。
七、权重上限因子调整
    同上证 180 等权重指数。


附 3:
上证上海改革发展主题指数编制方案
一、指数名称及代码
    指数名称:上证上海改革发展主题指数
    指数简称:上海改革
    英文名称:SSE Shanghai's Development Index
    英文简称:SSE Shanghai's Development
    指数代码:950082
    全收益指数:H40082
二、指数基日与基点
    该指数以 2011 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
    由全部沪市 A 股组成,上市时间不足三个月,未完成股权分置改革, ST 公司、 *ST 公司及暂停上市的 A 股除外。
    2、选样方法
    第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除。
    第二步,将上海发展主题划分为若干相关板块,包括但不限于:金融业、自贸区、迪士尼、科创中心、国企改革。在每个板块中,按照以下选样标准,选取最具板块代表性的股票进入指数,其中优先选取上海本地股票入选。确保每个板块入选指数的股票数量不超过 20 个,所有板块合计入选指数的股票数量不超过 50 个。

相关板块
选样标准
金融业
总部在上海的传统金融企业(央企除外)
总部在上海的互联网金融企业
自贸区
土地储备及园区开发建设企业
港口、机场、物流、航运等配套企业
迪士尼
项目运营股东方的相关上市公司
建筑工程及交通运输等配套企业
科创中心
相关园区开发建设企业
总部在上海的 上证 高新技术企业指数样本股
本地高校科技企业等其它高新企业
国企改革
不在上述板块中的 上证 国企改革指数系列样本股及候选样本股,且实际控制人为上海国资委

    第三步,将入选的所有股票作为指数样本股。
四、指数计算
    指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数;权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个板块的权重不超过 30% 、单个样本股的权重不超过 3% 。
五、指数修正
    同上证 180 指数。
六、样本股调整
    该指数 每季度审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年 3 月、 6 月、 9 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整指数样本时,设置 20% 的调整比例限制。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。
七、权重上限因子调整
    同上证 180 等权重指数。


附 件:样本股列表
 
上海证券交易所
中证指数有限公司
2015年7月10日
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