动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证电商大数据指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2015年7月22日正式发布中证电商大数据指数。编制方案见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn ).

附 1:
中证电商大数据指数编制方案
一、指数名称及代码
    指数名称:中证电商大数据指数
    指数简称:电商数据
    英文名称:CSI E-Commerce Big Data Index
    英文简称:CSI E-Commerce Big Data
    指数代码:930705
    全收益指数:H20705
二、指数基日与基点
    该指数以 2010 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
    以中证全指的所有样本股为样本空间。
    2、选样方法
    第一步,将样本空间内股票按照过去一年日均成交金额高低进行降序排名,剔除排名最低的 20% 股票。余下的股票为待选样本。
    第二步,对上述待选样本,按照基于个股量化因子与行业大数据因子计算的综合评分进行降序排列,选取前 100 名的股票作为中证电商大数据指数样本股。单个股票的综合得分计算如下:
    1 、个股量化因子:选取市盈率、市净率、市销率等估值类因子,选取主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率、上市公司盈利预告等成长类因子,选取经营活动中的现金流水平、主营业务收入和利润占比等盈利质量类因子,选取资金流入流出、长期价格动量、短期价格反转、流动性、个股风险、市场预期等市场类因子,再根据上述因子的历史特征进行加权,得到个股量化因子得分。
    2 、行业大数据因子:首先,将蚂蚁金服旗下金融信息服务平台提供的网上消费类统计型趋势特征数据进行加工后,得到行业投研指标;其次,根据部分行业投研指标,包括:成长、扩张、供需情况等,综合考察行业的景气度,得到行业景气度评分;最后,根据景气度对行业内股票给予相应评分,得到行业大数据因子得分。
    3 、综合得分:将个股量化因子得分与该股票所属行业的行业大数据因子得分以一定比例进行加权,得到该股票的综合得分。
四、指数计算
    中证电商大数据指数 计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×等权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。设置等权重因子以使每个样本股权重相等。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    定期调整:中证电商大数据指数每月审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每月第四个交易日。定期调整时,根据样本空间内股票的综合得分,设置备选名单,用于样本股定期调整之间发生的临时调整。备选名单中股票数量一般为指数样本数量的 5% 。
    临时调整:当样本股停牌时,中证指数有限公司将根据其停牌原因,决定是否将其从指数样本中剔除。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照沪深 300 指数处理。
七、等权重因子调整
    等权重因子每月随样本股定期调整而调整,采用调整生效日前第二个交易日收盘后数据计算。在下一个定期调整日之前,等权重因子一般固定不变。
    当出现样本股临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进指数的股票继承被删除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重,并据此计算新进股票的等权重因子。样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,中证指数有限公司决定是否对等权重因子进行临时调整。

附 件:样本股列表
 
中证指数有限公司
2015年6月30日
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