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中证指数有限公司
 
关于发布中证商品期货趋势配置策略指数以及中证商品期货动量策略指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2015年7月20日正式发布中证商品期货趋势配置策略指数以及中证商品期货动量策略指数。指数编制方案见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn ).

附 1:
中证商品期货趋势配置策略指数
一、指数名称和代码
    指数代码:930666
    指数名称:中证商品期货趋势配置策略指数
    指数简称:商品趋势
    英文全称:CSI Commodity Futures Trend Following Allocation Strategy Index
    英文简称:CSICTFASI
二、基日与基点
    指数以 2009 年 3 月 31 日为基日,以 100 点为基点。
三、样本空间
    中证商品期货趋势配置策略指数样本空间由中证商品期货成份指数样本以及中证短融指数组成。
四、选样方法
    中证商品期货趋势配置策略指数按照以下方法选择样本:
    将 63 个交易日定为初始考察周期,计算商品期货 i 考察周期中的逐日累计收益,并进行趋势判断。如果考察周期内没有呈现明显趋势,则将考察周期向前延长 5 个交易日,直至呈现明显趋势。
    计算考察周期内,逐日累计收益基于时间维度的斜率。如果斜率显著大于零,那么定义商品期货 i 呈向上趋势。
    选择所有呈向上趋势的商品期货为指数样本,如果数量不足 15 个,增加中证短融指数为指数样本。
五、指数计算
    中证商品期货趋势配置策略指数展期方式同中证商品期货成份指数。指数计算公式如上式所示,其中 为 t 日指数点位, 以及 分别为商品期货 i 近月合约和远月合约在 t 日的计算价格、结算价以及持仓比例。 为中证短融指数在 t 日的指数点位。
    指数设置权重因子 以保证各商品期货 i 的权重与其在中证商品期货成分指数中的权重一致,设置 以保证中证短融指数的权重与各商品期货 i 的权重合计为 100% 。
六、指数样本调整
    指数样本原则上每月调整一次,指数权重因子随样本商品调整而调整。
    当指数样本出现中止交易、标准合约重大修改或相关实施细则影响其可投资性等特殊事件时,将尽快进行调整。


附 2:
中证商品期货动量策略指数编制方案
一、指数名称和代码
    指数代码:930665
    指数名称:中证商品期货动量策略指数
    指数简称:商品动量
    英文全称:CSI Commodity Futures Momentum Index
    英文简称:CSICMI
二、基日与基点
    指数以 2009 年 3 月 31 日为基日,以 100 点为基点。
三、样本空间
    中证商品期货动量策略指数样本空间由中证商品期货成份指数样本组成。
四、选样方法
    中证商品期货动量策略指数按照以下方法选择样本:
    计算样本空间中所有商品期货过去 3 个月的累计收益率,并降序排名;
    选择累计收益率排名前 7 位的商品期货为指数样本。
五、指数计算
    中证商品期货动量策略指数计算方法同中证商品期货成份指数。指数设置权重因子以保证样本权重分布与在其在样本空间中的相对分布保持一致。
六、指数样本调整
    指数样本原则上每季度调整一次,每年 1 月、 4 月、 7 月以及 10 月的第一个交易日实施调整,指数权重因子随样本商品调整而调整。
    当指数样本出现中止交易、标准合约重大修改或相关实施细则影响其可投资性等特殊事件时,将尽快进行调整。

附 件:样本股列表
 
中证指数有限公司
2015年6月26日
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