动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布沪深300精明指数的公告
 
    中证指数有限公司将于2015年7月16日正式发布沪深300精明指数,该指数基日为2004年12月31日,基点为1000点。(详细资料见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ).

附 1:
沪深300精明指数编制方案
一、指数名称和代码

中文全称
中文简称
指数代码
(人民币)
指数代码
(港元)
指数代码
(美元)
沪深 300 精明指数
300 精明
930667
930668
930669

二、基日和基点
    沪深 300 精明指数基日为 2004 年 12 月 31 日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    沪深 300 精明指数的样本空间由沪深 300 指数样本空间及同时有 AH 股上市的公司的 H 股组成。
    2 、选样方法
    2.1 、样本股公司
        同沪深 300 指数样本股公司。
    2.2 、样本股股份类别挑选
        2.2.1 、对于不含 H 股的样本股公司, A 股为沪深 300 精明指数的样本股。
        2.2.2 、对于含 H 股的样本股公司,如果样本股公司经汇率调整后的 A 股价格除以 H 股价格的价格比率小于 1.1 ,则其 A 股被选为样本股;反之,其 H 股被选为样本股。
四、指数计算与修正
    沪深 300 精明指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,计算公式如下:
    报告期指数 = 报告期样本股的调整市值 / 基期 *1000 ,其中,调整市值=Σ ( 股价×调整股本数×调整因子×汇率 ) 。调整股本数为采用分级靠档的方法对样本股股本进行调整后的股本。调整因子为实施股份类别转换时,转换后股份类别继承原股份类别权重所使用的计算因子。计算指数所使用的汇率采用汤森路透综合汇率报价中间价。
五、样本股定期调整
    5.1 、半年度定期调整
    同沪深 300 指数。
    5.2 、月度样本股股份类别转换
    沪深 300 精明指数样本股股份类别转换每月进行一次,转换实施日期为每月第二个周五收盘后。样本股股份类别转换以 转换实施 日前两天 经汇率调整后的 A 股收盘价格除以 H 股收盘价格的价格比率作为转换依据 。如果该价格比率大于 1.1 ,而指数持有的股份类别为 A 股,股份类别将转换成 H 股;如果该价格比率小于 1 ,而指数持有样本股股份类别为 H 股,股份类别将转换成 A 股;如果该价格比率介于 1 和 1.1 之间时,样本股股份类别维持不变。月度样本股股份类别转换时,调整因子也将进行相应调整。
六、汇率
    汇率采用汤森路透综合报价中间价。
七、样本股临时调整
    在样本股公司有特殊事件发生时,将对样本股进行调整。这些事件包括但不限于:样本股的破产、退市、暂停上市、增发、重组、收购、吸收合并和分拆等。
    沪深 300 指数样本发生变化时,沪深 300 精明指数样本也做相应调整。

附 件:样本股列表
 
中证指数有限公司
2015年6月24日
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