动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证一带一路主题指数、中证安防主题指数、中证申万体育产业主题指数和
中证申万互联网金融主题指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2015年6月24日正式发布上证一带一路主题指数,中证安防主题指数、中证申万体育产业主题指数和中证申万互联网金融主题指数也同期发布。编制方案见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )和中证指数公司网站( www.csindex.com.cn )。

附 1:
上证一带一路主题指数编制方案
一、指数名称及代码
    指数名称: 上证一带一路主题指数
    指数简称: 沪新丝路
    英文名称: SSE One Belt & One Road Index
    英文简称: SSE OBOR
    指数代码: 000160
    全收益指数: H00160
二、指数基日与基点
    该指数以 2012 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
    由全部沪市 A 股组成,上市时间不足三个月,未完成股权分置改革, ST 公司、 *ST 公司及暂停上市的 A 股除外。
    2、选样方法
    第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除。
    第二步,将一带一路主题划分为五大相关产业,分别为:基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发。每个产业根据下表对应不同的细分行业。

五大产业
中证四级行业
基础建设
建筑与工程
建筑材料
交通运输
海港与服务
公路与铁路
海运
铁路
高端装备
工业机械
建筑、农用机械与重型卡车
电子设备制造商
电力通信
电气部件与设备
重型电气设备
通信设备
资源开发
综合性石油与天然气企业
石油与天然气设备与服务
石油与天然气的勘探与生产
多种金属与采矿

    第三步,在每个产业中,在综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上,选取最具主题代表性的股票入选,并确保每个产业入选的股票总数不超过 15 个。
    第四步,将五大产业入选的所有股票作为指数样本股。
四、指数计算
    指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数;权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同上证 180 指数。
六、样本股调整
    上证一带一路主题指数 每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年 3 月、 6 月、 9 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整指数样本时,设置 20% 的调整比例限制。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。
七、权重上限因子调整
    权重上限因子每季度随样本股定期调整而调整一次,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同,采用样本股定期调整生效日前第五个交易日的收盘后数据计算。
    当出现样本临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进入指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的权重,并据此重新计算新进股票的权重上限因子;当有指数样本股被剔除,但没有其他股票进入指数时,不再重新计算权重上限因子。当样本股股本结构发生显著变化或其他原因导致权重发生突变时,将决定是否对权重上限因子进行临时调整。

附 2:
中证安防主题指数编制方案
一、指数名称及代码
    指数名称: 中证安防主题指数
    指数简称: 中证安防
    英文名称: CSI Security and protection Index
    英文简称: CSI Security  and protection
    指数代码: 930649
二、指数基日与基点
    该指数以 2012 年 6 月 29 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
    以中证全指为样本空间
    2、选样方法
    首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后 20% 的股票;
    其次,将与安防产业中视频算法供应商、核心元器件供应商、视频监控产品供应商、系统集成商、运营服务商,以及与安防产业相关的上市公司作为安防主题。
    最后,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名最高的 50 只股票构成中证安防主题指数样本股。
四、指数计算
    中证安防主题指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;设置 10% 的个股权重上限 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证安防主题指数每半年定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为 每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

附 3:
中证申万体育产业主题投资指数编制方案
一、指数代码及名称
    中文名称: 中证申万体育产业主题投资指数
    中文简称: CSSW 体育
    英文名称: CSI SWS Sport Thematic Index
    英文简称: CSSW Sport
    指数代码: 930660
二、基日与基点
    以 2008 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
    以除 ST 、 *ST 及暂停上市股票外的沪深 A 股股票为样本空间。
    2、选样方法
    首先将样本空间中最近一年 ( 新股为上市以来 ) 的日均成交金额处于最低 20% 的股票剔除,然后将剩余股票按照最近一年日均 A 股总市值由高到低进行排名。
    选择主营业务涉及体育俱乐部、体育彩票、体育场馆及设施、体育用品以及体育赛事运营及转播的上市公司股票中,日均总市值排名前 50 的股票构成指数成份股,数量不足则按实际数量选入。
四、指数计算
    指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
    报告期指数 = ∑(股价×调整股本数 ×权重上限因子) / 除数× 1000
    其中,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;设置权重上限因子以使样本股权重不超过 15% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    指数每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间为每年 6 月及 12 月的第二个周五后的下一交易日。

附 4:
中证申万互联网金融主题投资指数编制方案
一、指数代码及名称
    中文名称: 中证申万互联网金融主题投资指数
    中文简称: CSSW 互金
    英文名称: CSI SWS Internet Finance Index
    英文简称: CSSW Internet Finance
    指数代码: 930661
二、基日与基点
    以 2011 年 12 月 30 日为基日,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以除 ST 、 *ST 及暂停上市股票外的沪深 A 股股票为样本空间。
    2 、选样方法
    首先将样本空间中最近一年 ( 新股为上市以来 ) 的日均成交金额处于最低 20% 的股票剔除,然后将剩余股票按照最近一年日均 A 股总市值由高到低进行排名。
    在剩余股票中选择主营业务范围涉及 P2P 、移动支付、互联网基金和互联网证券、互联网保险、金融 IT 、产业金融与供应链金融、征信等互联网金融领域,日均总市值排名前 50 位的上市公司股票为样本,数量不足则按实际数量入选。
四、指数计算
    指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
    报告期指数 = ∑(股价×调整股本数×权重上限因子) / 除数× 1000
    其中,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;设置权重上限因子以使样本股权重不超过 15% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    指数每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间为每年 6 月及 12 月的第二个周五后的下一交易日。

附 件:样本股列表
 
上海证券交易所
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2015年6月2日
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