动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证50杠杆指数系列以及中证500杠杆指数系列的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2015 年 6 月 16 日正式发布上证 50 杠杆指数系列以及中证 500 杠杆指数系列。编制方案见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn ) 和中证指数有限公司网站 (www.csindex.com.cn ) 。
附 1:
上证50杠杆指数系列编制方案
一、指数名称和代码

中文名称
中文简称
英文名称
英文简称
指数代码
上证 50 两倍杠杆指数
50 两倍
SSE50 Leveraged 2X Index
SSE50 L2XI
950076
上证 50 反向 指数
50 反向
SSE50 Inversed Index
SSE50 INI
950077
上证 50 反向 两倍杠杆指数
50 反两
SSE50 Inversed 2X Index
SSE50 IN2XI
950078

二、指数基日及基点
    指数系列以 2009 年 6 月 30 日 为基日,以 2500 点为基点。
三、指数成份
    指数成份包括标的指数、无风险利率及卖空成本三部分,其中标的指数为上证 50 指数。无风险利率目前参考金融机构人民币贷款基准利率(一年以内,含一年);卖空成本目前参考国内券商融券利率,在上述无风险利率的基础上上浮 3% 。
四、指数计算
    该指数采用链式计算法则,计算公式如下:
    其中 I t 为第 t 日指数点位, I t0 为 t 日前一交易日指数点位, L 为杠杆倍数(反向为负)。 r sse50,t 为第 t 日上证 50 指数收益率, r l,t0 为 t 日前一交易日无风险利率, r b,t0 为 t 日前一交易日卖空成本(正向杠杆指数不含此项)。
五、指数成份调整
    当国内市场公允的无风险利率及卖空成本发生变化时,指数将进行相应调整。


附 2:
中证500杠杆指数系列编制方案
一、指数名称和代码

中文名称
中文简称
英文名称
英文简称
指数代码
中证 500 两倍杠杆指数
500 两倍
CSI500 Leveraged 2X Index
CSI500 L2XI
930655
中证 500 反向 指数
500 反向
CSI500 Inversed Index
CSI500 INI
930656
中证 500 反向 两倍杠杆指数
500 反两
CSI500 Inversed 2X Index
CSI500 IN2XI
930657

二、指数基日及基点
    指数系列以 2009 年 6 月 30 日 为基日,以 3500 点为基点。
三、指数成份
    指数成份包括标的指数、无风险利率及卖空成本三部分,其中标的指数为中证 500 指数。无风险利率目前参考金融机构人民币贷款基准利率(一年以内,含一年);卖空成本目前参考国内券商融券利率,在上述无风险利率的基础上上浮 3% 。
四、指数计算
    该指数采用链式计算法则,计算公式如下:
    其中 I t 为第 t 日指数点位, I t0 为 t 日前一交易日指数点位, L 为杠杆倍数(反向为负)。 r csi500,t 为第 t 日中证 500 指数收益率, r l,t0 为 t 日前一交易日无风险利率, r b,t0 为 t 日前一交易日卖空成本(正向杠杆指数不含此项)。
五、指数成份调整
    当国内市场公允的无风险利率及卖空成本发生变化时,指数将进行相应调整。

附 3:样本股列表
 
上海证券交易所
中证指数有限公司
2015年5月25日
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