动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证万得重组主题指数、中证万得并购重组指数以及中证万得生物科技指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于 2015 年 5 月 8 日正式发布中证万得重组主题指数、中证万得并购重组指数以及中证万得生物科技指数。指数编制方案见中证指数有限公司网站 (www.csindex.com.cn)

附 1
中证万得重组主题指数编制方案
一、指数代码及名称
    指数代码: 930640
    中文名称:中证万得重组主题指数
    中文简称: CSWD 重组
    英文名称: CSI WIND Asset Reorganization Index
    英文简称: CSWD Asset Reorganization
二、基日与基点
    以 2011 年 12 月 30 日为基日,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以沪深 A 股股票为样本空间。
    2 、选样方法
    首先,选择样本空间中处于资产重组进程,或处于定向增发引入战略投资者阶段的股票为备选样本股票。然后按照资产重组涉及交易资产总价值以及定向增发金额降序排名。
    如果备选样本股票数量不低于 125 只,在剔除过去一年日均成交额排名后 20% 的股票后,选择排名前 100 位的股票为样本。如果备选样本股票数量低于 125 只,选择排名前 100 位的股票为样本,备选样本数量不足 100 只则按实际数量入选。
四、指数计算
    指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
    报告期指数 =∑ (股价 × 调整股本数 × 权重上限因子) / 除数 ×1000
    其中,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。设置权重因子以满足:如果样本数量不低于 50 只,单个样本股权重不超过 10% ;如果样本数量低于 50 只,不设权重限制。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    指数每月调整一次样本股,样本股调整实施时间为每月第一个交易日。


附 2
中证万得并购重组指数编制方案
一、指数代码及名称
    指数代码: 930630
    中文名称:中证万得并购重组指数
    中文简称: CSWD 并购
    英文名称: CSI WIND M&A and Asset Reorganization Index
    英文简称: CSWD M&A
二、基日与基点
    以 2011 年 12 月 30 日为基日,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
    以沪深 A 股股票为样本空间。
    2 、选样方法
    首先,剔除 ST 、 *ST 及暂停上市,以及过去 3 个月日均成交金额低于 3000 万元或日均总市值低于 20 亿的股票。
    然后,选择剩余股票中处于并购或资产重组进程的股票为备选样本股票。 将备选样本股票按照并购或资产重组涉及交易资产总价值降序排列,选择排名前100 位的股票为指数样本;如果数量不足 100 只,选择全部股票为指数样本。
四、指数计算
    指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
    报告期指数 =∑ (股价 × 调整股本数 × 权重上限因子) / 除数 ×1000
    其中,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。设置权重因子以满足:如果样本数量不低于 20 只,单个样本股权重不超过 5% ,如果样本股数量低于 20 只,按等权重加权。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    指数每月调整一次样本股,样本股调整实施时间为每月第一个交易日。定期调整时采用缓冲区规则,排名在前 80 名的候选新样本优先进入指数,排名在前 120 名的老样本优先保留。



附 3
中证万得生物科技指数编制方案
一、指数代码及名称
    指数代码: 930631
    中文名称:中证万得生物科技指数
    中文简称: CSWD 生科
    英文名称: CSI WIND Biotechnology Index
    英文简称: CSWD Biotechnology
二、基日与基点
    以 2009 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以沪深 A 股股票为样本空间。
    2 、选样方法
    首先,剔除样本空间中的 ST 、 *ST 、暂停上市以及上市不满一个月的股票。然后在剩余股票中选择生物科技相关业务(研究、开发、制造以及销售基于基因分析和遗传工程产品)收入或者利润占比超过 30% 的股票为备选样本股票。
    将备选样本股票按照过去一年日均成交金额及日均总市值综合排名,选择排名前 100 位的股票为指数样本;如果数量不足 100 只,选择全部股票为指数样本。
四、指数计算
    指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
    报告期指数 =∑ (股价 × 调整股本数 × 权重上限因子) / 除数 ×1000
    其中,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。设置权重因子以满足:如果样本数量不低于 10 只,单个样本股权重不超过 10% ,如果样本股数量低于 10 只,按等权重加权。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    指数每季度调整一次样本股,样本股调整实施时间为每年 3 月、 6 月、 9 月及 12 月的第二个周五后的下一交易日。


附 4:样本股列表
 
中证指数有限公司
2015年4月29日
反馈及建议