动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证债券型基金指数系列的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于 2015 年 3 月 31 日正式发布中证债券型基金指数系列,包括中证纯债债券型基金指数和中证普通债券型基金指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附 1:
中证债券型基金指数系列编制方案
一、指数名称及代码
代码
指数名称
指数简称
英文名称
英文简称
930609
中证纯债债券型基金指数
纯债债基
CSI Pure Bond Fund Index
Pure Bond Fund
930610
中证普通债券型基金指数
普通债基
CSI Ordinary Bond Fund Index
Ordinary Bond Fund
二、指数基日与基点
指数代码
指数名称
指数简称
指数基日
指数基点
930609
中证纯债债券型基金指数
纯债债基
2014-12-31
1000
930610
中证普通债券型基金指数
普通债基
2014-12-31
1000
三、样本选取方法
1 、样本空间
    中证债券型基金指数系列的样本空间为中国内地市场上所有成立满三个月的开放式债券型证券投资基金。
2 、样本划分方法
    中证债券型基金指数系列按照以下基金分类体系进行划分:
基金大类
基金细分类
选样细节
债券型基金
纯债债基
基金合同规定只投资债券的基金;
不纳入分级基金、可转债基金、定期开放式基金、 ETF
普通债基
基金合同规定可参与股票二级市场交易的债券基金除外;不纳入分级基金、可转债基金、定期开放式基金、 ETF
四、指数计算
    其中, 是第 个成分基金在 日的净值或收盘价; 是第 个成分基金在 日前最近一期基金季报披露的基金份额数; 是第 个成分基金的权重上限因子,通过设置该因子使得单个基金权重不超过 15% 。
五、指数修正
    当指数样本、基金价格出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”进行修正,以保证指数的连续性。需要修正的情况包括:
    ( 1 )基金分红:当成分基金出现分红时,在生效日前修正除数;
    ( 2 )净值折算:当成分基金出现净值折算时,在生效日前修正除数;
    ( 3 )份额变动:当成分基金出现份额变动时,在生效日前修正除数;
    ( 4 )样本调整:当成分基金出现定期或临时调整时,在生效日前修正除数;
    ( 5 )其他需要修正的事件。
六、指数样本调整
1 、定期调整
    每年的 2 月份和 8 月份对指数成分基金进行审核。定期调整的生效时间分别为 3 月份和 9 月份的第 11 个交易日。
2 、不定期调整
    ( 1 )如果基金发布合同终止公告,则公告日结束后即时删除;
    ( 2 )如果遇到基金合并或分拆等重大事件,将对其进行调整。

附 2:样本列表
中证指数有限公司
2015年3月23日
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