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中证指数有限公司
 
关于发布中证混合所有制改革指数、中证中小国企改革指数、
中证非周期民营企业指数、中证环保产业50指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于 2015 年 4 月 7 日正式发布中证混合所有制改革指数、中证中小国企改革指数、中证非周期民营企业指数、中证环保产业 50 指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附 1
中证混合所有制改革指数编制方案
一、指数名称及代码
    •  指数名称:中证混合所有制改革指数
    •  指数简称:混合改革
    •  英文名称: CSI Mixed-Ownership Reform Index
    •  英文简称: Mixed-Ownership Reform Index
    •  指数代码: 930612
    •  全收益指数: H20612
二、指数基日与基点
    该指数以 2013 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指的所有国企样本股为样本空间。
    2 、选样方法
    第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除。
    第二步,将全部发生及拟发生混合所有制改革的国企上市公司作为待选样本。其中,已被中央和地方国资委列为混改试点、或已出台相关重大资产重组方案、或已出台国有股权转让方案、或已完成混改的国企上市公司优先入选。
    第三步,再从剩余待选样本中,将央企和地方国企中具有混改预期的国企上市公司,按照过去一年日均总市值从高到低排名依次入选。
    第四步,指数样本股总数不超过 100 个。
四、指数计算
    指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 3% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    该指数 每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年 3 月、 6 月、 9 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。
七、权重上限因子调整
    同沪深 300 等权重指数。



附 2
中证中小国企改革指数编制方案
一、指数名称及代码
    •  指数名称:中证中小国企改革指数
    •  指数简称:中小国改
    •  英文名称: CSI Small & Medium SOE's Reform Index
    •  英文简称: Small & Medium SOE's Reform
    •  指数代码: 930611
    •  全收益指数: H20611
二、指数基日与基点
    该指数以 2013 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    将沪深 300 指数样本股以外的中证全指所有国企样本股作为中证中小国企改革指数的样本空间。
    2 、选样方法
    第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除。
    第二步,将全部发生及拟发生国企改革的国企上市公司作为待选样本。其中,已被中央和地方国资委列为国企改革试点、或已出台相关重大资产重组方案、或已出台相关国企改革方案、或已完成国企改革的国企上市公司优先入选。
    第三步,再从剩余待选样本中,将央企和地方国企中具有改革预期的国企上市公司,按照过去一年日均总市值从高到低排名依次入选。
    第四步,指数样本股总数不超过 100 个。
四、指数计算
    指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 3% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    该指数 每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年 3 月、 6 月、 9 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。
七、权重上限因子调整
    同沪深 300 等权重指数。



附 3
中证非周期民营企业指数编制方案
一、指数名称及代码
    •  指数名称:中证非周期民营企业指数
    •  指数简称:非周民企
    •  英文名称: CSI Non-Cyclical Private-Owned Enterprises Index
    •  英文简称: Non-Cyclical POEs index
    •  指数代码: 930613
    •  全收益指数: H20613
二、指数基日与基点
    该指数以 2009 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    将中证全指样本股中所有民营企业上市公司作为中证非周期民营企业指数的样本空间。
    2 、选样方法
    第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除。
    第二步,根据中证行业分类,将能源、化学制品、金属与采矿、运输、金融地产等行业以外的股票归为非周期性行业股票。将样本空间内剩余股票中的非周期性行业股票作为待选样本。
    第三步,从待选样本中,按照过去一年日均总市值从高到低排名依次入选 100 个组成样本股,其中单个中证一级行业样本股数量不超过 20 个。
四、指数计算
    指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    该指数 每半度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整指数样本时,设置 20% 的调整比例限制。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。
七、权重上限因子调整
    同沪深 300 等权重指数。



附 4
中证环保产业 50 指数编制方案
一、指数名称与代码
    •  指数名称:中证环保产业 50 指数
    •  指数简称:环保 50
    •  英文名称:CSI Environmental Protection Industry 50 index
    •  英文简称:CSI Environmental Protection 50
    •  指数代码:930614
二、指数基日与基点
    指数以 2011 年 12 月 30 日 为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1、 样本空间
    以中证全指作为样本空间。
    2、选样方法
    首先,将样本空间中过去一年日均成交金额排名在后 20% 的股票剔除。
    其次,剩余股票中将最近一个会计年度在以下业务的收入占比达到 50% 的公司股票纳入环保产业主题:
    •  资源管理:为供水、回收利用的材料、可再生能源、清洁能源发电、能源节约与管理、能源转换及存储等活动生产设备、技术和特殊材料,提供服务、建筑与安装等公司;
    •  清洁技术和产品:为清洁 / 资源效率高的技术、过程和产品提供生产设备、技术、特殊材料或服务的公司;
    •  污染管理:为空气污染控制、废水管理、固体废弃物管理、消除噪声、环境承包与工程、环境监测、分析服务、数据收集、分析和评价等活动提供生产设备、特殊材料、建筑安装以及服务的公司。
    最后,按照过去一年 A 股日均总市值由高到低排名,选取排名前 50 的股票构成中证环保产业 50 指数样本股。
四、指数计算
    中证环保产业 50 指数计算公式为:
    其中:调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。设置权重因子以使个股权重上限为 5% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证环保产业 50 指数每半年定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
    当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。


附 5:混合改革样本股列表中小国改样本股列表非周民企样本股列表环保 50样本股列表
中证指数有限公司
2015年3月13日
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