动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证一带一路主题指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于 2015 年 2 月 16 日正式发布中证一带一路主题指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附 1
中证一带一路主题指数编制方案
一、指数名称及代码
    •  指数名称:中证一带一路主题指数
    •  指数简称:一带一路
    •  英文名称: CSI One Belt & One Road Index
    •  英文简称: CSI One Belt & One Road
    •  指数代码: H30593
    •  全收益指数: H20593
二、指数基日与基点
    该指数以 2012 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以中证全指的所有样本股为样本空间。
    2 、选样方法
    第一步,将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 10% 的股票剔除。
    第二步,将一带一路主题划分为五大相关产业,分别为:基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发。每个产业根据下表对应不同的细分行业。
五大产业
中证四级行业
基础建设
建筑与工程
建筑材料
交通运输
海港与服务
公路与铁路
海运
铁路
高端装备
工业机械
建筑、农用机械与重型卡车
电子设备制造商
电力通信
电气部件与设备
重型电气设备
通信设备
资源开发
综合性石油与天然气企业
石油与天然气设备与服务
石油与天然气的勘探与生产
多种金属与采矿
    第三步,在每个产业中,在综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上,选取最具主题代表性的股票入选,并确保每个产业入选的股票总数不超过 20 个。
    第四步,将五大产业入选的所有股票作为指数样本股。
四、指数计算
    指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数;权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 3% 。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    中证一带一路主题指数 每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年 3 月、 6 月、 9 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整指数样本时,设置 20% 的调整比例限制。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。
七、权重上限因子调整
    权重上限因子每季度随样本股定期调整而调整一次,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同,采用样本股定期调整生效日前第五个交易日的收盘后数据计算。
    当出现样本临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进入指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的权重,并据此重新计算新进股票的权重上限因子;当有指数样本股被剔除,但没有其他股票进入指数时,不再重新计算权重上限因子。当样本股股本结构发生显著变化或其他原因导致权重发生突变时,将决定是否对权重上限因子进行临时调整。

附 2:样本股列表
中证指数有限公司
2015年1月23日
反馈及建议