动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证淘金大数据100指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于 2015 年 1 月 21 日正式发布中证淘金大数据 100 指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

中证淘金大数据 100 指数编制方案
一、指数名称及代码
    •  指数名称:中证淘金大数据 100 指数
    •  指数简称:淘金 100
    •  英文名称: CSI Taojin Big Data 100 Index
    •  英文简称: CSI Taojin 100
    •  指数代码: H30537
    •  全收益指数: H20537
二、指数基日与基点
    该指数以 2009 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    在中证全指的基础上,采用恒生聚源数据服务有限公司基于蚂蚁金融服务集团旗下支付宝金融信息服务平台数据进行加工后得到的,与网络电商商品类目相关的中证三级行业,例如:家庭耐用消费品、休闲设备与用品、纺织品与服装、酒店餐馆与休闲、食品与主要用品零售、食品饮料、家常用品、个人用品等行业,选取相关行业中所有股票,得到样本空间。
    2 、选样方法
    对样本空间的股票,按照基于其综合财务因子、市场驱动因子和聚源电商大数据因子计算的综合评分降序排列,选取前 100 名的股票作为中证淘金大数据 100 指数样本股。
    单个股票的综合评分计算如下:
    1 、综合财务因子:选取估值类因子,包括:市盈率、市净率、市销率、资产市值比等;成长类因子,包括:主营业务收入增长率、净利润增长率、 EPS 增长率、总资产增长率等,再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算,得到综合财务因子得分。
    2 、市场驱动因子:选取短期收益率、长期收益率、特定波动率、交易量变化、自由流通市值等,再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算,得到市场驱动因子得分。
    3 、聚源电商大数据因子:首先,蚂蚁金服旗下支付宝金融信息服务平台提供的网上消费类统计型趋势特征数据,经由恒生聚源数据服务有限公司加工得到行业投研指标;其次,根据所得行业投研指标,综合考察行业的景气度,包括:成长、价格、供需情况等,得到行业景气度排名;最后,根据景气度对行业内股票给予相应评分,得到聚源电商大数据因子得分。
    4 、综合评分:以综合财务因子、市场驱动因子、聚源电商大数据因子和其相应长期及近期历史表现之间的相关性作为加权依据,对这三类因子得分进行加权计算,得到股票的综合评分。
四、指数计算
    中证淘金大数据 100 指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×等权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。设置等权重因子以使每个样本股权重相等。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    定期调整:中证淘金大数据 100 指数每月审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每月第六个交易日。定期调整时,根据样本空间内股票的综合得分,设置备选名单,用于样本股定期调整之间发生的临时调整。备选名单中股票数量一般为指数样本数量的 5% 。
    临时调整:当样本股停牌时,中证指数有限公司将根据其停牌原因,决定是否将其从指数样本中剔除。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除,由备选名单中排名最高的股票替代。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照沪深 300 指数处理。
七、等权重因子调整
    等权重因子每月随样本股定期调整而调整,采用调整生效日前第二个交易日收盘后数据计算。在下一个定期调整日之前,等权重因子一般固定不变。
    当出现样本股临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进指数的股票继承被删除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重,并据此计算新进股票的等权重因子。样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,中证指数有限公司决定是否对等权重因子进行临时调整。
中证指数有限公司
2014年12月26日
反馈及建议