动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证期限结构商品期货成份指数系列的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于 2014 年 12 月 31 日正式发布中证期限结构商品期货成份指数系列。编制方案见中证指数有限公司网站 (www.csindex.com.cn) 。

附 1 :
中证期限结构商品期货成份指数系列编制方案
一、指数名称和代码
指数代码
中文全称
中文简称
英文全称
英文简称
H30527
中证商品期货短期期限成份指数
商品短期
CSI Commodity Short-Term Futures Index
CSICSTFI
H30528
中证商品期货中期期限成份指数
商品中期
CSI Commodity Medium-Term Futures Index
CSICMTFI
H30529
中证农产品期货短期期限成份指数
农产短期
CSI Agriculture Short-Term Futures Index
CSIASTFI
H30530
中证农产品期货中期期限成份指数
农产中期
CSI Agriculture Medium-Term Futures Index
CSIAMTFI
二、基日与基点
    基日: 2009 年 3 月 31 日
    基点: 100
三、样本空间
    同中证商品期货成份指数。
四、指数样本及权重
指数名称
指数样本及权重
中证商品期货短期期限成份指数
同中证商品期货成份指数
中证商品期货中期期限成份指数
中证农产品期货短期期限成份指数
同中证农产品期货成份指数
中证农产品期货中期期限成份指数
五、指数合约选择
    指数根据各品种不同合约月份的历史持仓成交分布情况,选择持仓、成交规模较大的合约月份作为对应品种的主要期限。
    短期期限成份指数中,品种 i 以距离交割最近的主要期限合约为指数持有合约,当该合约进入交割月前一个月时,于第一个交易日至第三个交易日展期至下一个距离交割最近的主要期限合约。
    中期期限成份指数中,品种 i 选择除短期期限成份指数持有合约之外的,到期期限在 4 个月以上的距离交割最近的主要期限合约为指数持有合约。当该合约运行一定时间后,展期至下一个符合条件的主要期限合约,其中运行时间长度等于该合约对应的到期期限减去前一个主要合约的到期期限。
六、指数计算及调整
    同中证商品期货成份指数。

附 2 :样本股列表
中证指数有限公司
2014年12月9日
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