动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证沪股通指数和上证沪港通AH溢价指数的公告
 
    为反映沪港股票市场交易互联互通机制对于市场影响的变化情况,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2014 年 11 月 17 日正式发布上证沪股通指数和上证沪港通 AH 溢价指数,编制方案见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )和中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附件一:
上证沪股通指数编制方案
一、指数名称及代码
中文名称
英文名称
中文简称
英文简称
指数代码
上证沪股通指数
SSE SH Equities Index
沪股通
SH Equities
000159
二、指数基日与基点
    上证沪股通指数以 2003 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
1 、样本空间
    以沪市全部 A 股(非 ST , *ST 股)为样本空间,
2 、选样方法
    选取样本空间内 上证 180 指数样本、上证 380 指数样本及 A+H 股上市公司的上海证券交易所上市 A 股(不包括被实施风险警示的股票)等 符合沪股通范围的股票作为上证沪股通指数样本。
四、指数计算
    上证沪股通指数 采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为:
    其中:调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数。指数的修正同上证 180 指数。
五、定期调整
    上证沪股通指数每半年定期调整一次,定期调整于每年六月以及十二月第二个周五收盘后生效。
六、临时调整
    当 沪股通范围发生变化 时, 上证沪股通指数样本股进行相应调整。


附件二
上证沪港通 AH 溢价指数编制方案
一、指数名称
中文名称
英文名称
中文简称
英文简称
指数代码
上证沪港通 AH 溢 价指数
SSE SH-HK AH Premium Index
沪港 AH 溢价
SH-HK AH Premium
H50066
二、基日
    上证沪港通 AH 溢价指数以 2005 年 1 月 1 日为基日。
三、样本选取方法
1 、样本空间
    所有在上海证券交易所以及香港联合交易所同时有 AH 股的上市公司的 A 股股票以及 H 股股票。
2 、选样方法
    若样本空间公司有 A 股被实施风险警示或有仅以人民币交易 H 股,该公司将被剔除出样本空间。
    剩余样本空间 内所有公司的 A 股股票以及 H 股股票成为指数样本。
四、指数计算
    上证沪港通 AH 溢价指数,以上市公司 A 股以及 H 股总自由流通股本为基础,分别以 A 股及 H 股人民币价格计算市值,然后相比,得出 AH 股溢价指数。
    指数 = (以 A 股价格计算的成分股总调整市值 / 以 H 股价格计算的成分股总调整市值) x 100
    其中,总调整市值 = ∑ ( 股价×总调整股本数×汇率 ) 。总调整股本数为采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整后的 A 股股本以及 H 股股本之和。汇率采用汤森路透综合报价中间价。
五、样本调整
    上证沪港通 AH 溢价指数每半年定期调整一次,定期调整于每年六月以及十二月第二个周五收盘后生效。
    当样本公司不符合样本空间条件或样本公司 A 股被实施特别风险警示时,将及时从样本股中剔除。

附件三:样本股列表
上海证券交易所
中证指数有限公司
2014年11月11日
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