动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证800动量、上证180动量和上证380动量指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2014 年 11 月 13 日正式发布中证 800 动量、上证 180 动量和上证 380 动量指数,编制方案见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )和中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附 1
中证 800 动量指数编制方案
一、指数名称与代码
指数代码
中文全称
中文简称
英文全称
英文简称
H30400
中证 800 动量指数
800 动量
CSI 800 Momentum Index
800 Momentum
二、指数基日与基点
    中证 800 动量指数以 2004 年 12 月 31 日 为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
    中证 800 动量指数以中证 800 指数样本股为样本空间。
2、选样步骤
    第一步,对样本空间的股票,分别计算最近一年的价格收益率和最近一年周收益波动率。然后用价格收益率除以波动率,得到风险调整动量指标;
    第二步,按照风险调整动量指标的降序排名,选取排名前 250 的股票作为样本股。
四、指数计算
    中证 800 动量指数均采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
????    其中, 调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数 ) ,调整股本数的计算方法同中证 800 指数,基期亦称为除数。
五、指数修正
    同中证 800 指数。
六、样本股调整
    中证 800 动量指数为季度调整,一般在每季度的第二个星期五收盘后的下一交易日生效。当成份股公司有特殊情况发生时,将对指数进行临时调整。


附 2
上证 180 动量和 380 动量指数编制方案
一、指数名称与代码
指数代码
中文全称
中文简称
英文全称
英文简称
H50057
上证 180 动量指数
180 动量
SSE 180 Momentum Index
SSE 180 Momentum
H50058
上证 380 动量指数
380 动量
SSE 380 Momentum Index
SSE 380 Momentum
二、指数基日与基点
    上证 180 和 380 动量指数以 2004 年 12 月 31 日 为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
    上证 180 动量指数以上证 180 指数样本股为样本空间。
    上证 380 动量指数以上证 380 指数样本股为样本空间。
2、选样步骤
    第一步,对样本空间的股票,分别计算最近一年的价格收益率和最近一年周收益波动率。然后用价格收益率除以波动率,得到风险调整动量指标;
    第二步,在各自的样本空间内,按照风险调整动量指标的降序排名,选取排名前 60 的股票作为上证 180 动量样本股;选取排名前 120 的股票作为上证 380 动量样本股。
四、指数计算
    上证 180 和 380 动量指数均采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
    其中, 调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数 ) ,调整股本数的计算方法同中证 800 指数,基期亦称为除数。
五、指数修正
    同上证 180 指数。
六、样本股调整
    上证 180 和 380 动量指数为季度调整,一般在每季度末的第二个星期五收盘后的下一交易日生效。当成份股公司有特殊情况发生时,将对指数进行临时调整。

附 3:样本股列表
上海证券交易所
中证指数有限公司
2014年10月22日
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