动态与公告

中证指数有限公司
 
中证高等级短融指数及其美元对冲指数即将发布
 
    为推进我国债券市场产品创新,为境内外债券投资者提供 新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2014 年 11 月 5 日正式发布中证高等级短融指数与中证高等级短融美元对冲指数。
    中证高等级短融指数具有以下特征:样本券的信用级别较高,个券的发行主体信用级别为 AAA 级,或者主体信用级别为 AA+ 且债项级别为 A-1 ;其次,样本券的发行规模需满足 6 亿元的门槛要求;第三,样本券的剩余期限为 1 月以上。另外,为便于投资者多角度分析指数收益,我们将同时发布全价指数、税后全价指数、净价指数及利息再投资指数。
    根据已公布的指数方案,该指数基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。截止到 2014 年 10 月 10 日,中证高等级短融指数的样本数量为 503 只,市值 11549 亿元,收盘点位为 131.11 ,较年初上涨 4.78% ,较基日上涨 31% ;指数到期收益率为 4.83% ,修正久期为 0.44 。
    中证高等级短融美元对冲指数是中证汇率对冲指数系列的其中一条。该指数模拟投资高等级短融指数的美元头寸并开设美元兑离岸人民币一个月远期多头仓位的投资策略,以保护高等级短融的投资效益不被外汇波动所侵蚀。
    这两条指数的推出进一步促进了债券指数化产品的发展,据悉,境外机构将以这两条指数为投资标的,开发债券指数基金产品。有关中证高等级短融指数与中证高等级短融美元对冲指数的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
 
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