动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证与中证汇率对冲指数系列的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2014 年 11 月 3 日正式发布上证、中证汇率对冲指数系列,共 6 条指数。编制方案见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

上证汇率对冲指数系列编制方案
一、指数名称
中文名称
英文名称
中文简称
英文简称
指数代码
上证 50 美元对冲指数
SSE 50 USD Hedged Index
50 美元对冲
SSE 50 USD Hedged
H50061
上证 180 美元对冲指数
SSE 180 USD Hedged Index
180 美元对冲
SSE 180 USD Hedged
H50062
上证 380 美元对冲指数
SSE 380 USD Hedged Index
380 美元对冲
SSE 380 USD Hedged
H50063
二、指数基日与基点
    该指数系列的基日均为 2010 年 12 月 31 日,基点与相应标的指数所在基日的点位相同。
三、指数构成
    该指数模拟在投资标的指数外币头寸的同时, 开设 外币兑本币( CNH ,下同)一个月远期多头仓位的投资策略:
基础资产类别
基础资产及衍生品名称
A 股、固定收益
以外币计价的标的指数
汇率远期
外币兑本币一个月远期多头
四、指数计算
    在任一交易日 ,指数计算公式为:
    
    将上述两项收益项展开(汇率指外币兑本币汇率,下同),分别为:
    
    
    其中, 为 1 个月远期的开仓日,一般为月初; 为 1 个月远期的到期日,一般为月末。对冲比例为 1 。 为 T 日到期远期在 日的报价,一般由插值法进行估算:
    
五、指数调整
    原则上不对指数进行调整,指数中的远期仓位在每月底自动展期。



中证汇率对冲指数系列编制方案
一、指数名称
中文名称
英文名称
中文简称
英文简称
指数代码
沪深 300 美元对冲指数
CSI 300 USD Hedged Index
300 美元对冲
CSI 300 USD Hedged
H30405
中证 500 美元对冲指数
CSI 500 USD Hedged Index
500 美元对冲
CSI 500 USD Hedged
H30406
中证 1000 美元对冲指数
CSI 1000 USD Hedged Index
1000 美元对冲
CSI 1000 USD Hedged
H30454
二、指数基日与基点
    该指数系列的基日均为 2010 年 12 月 31 日,基点与相应标的指数所在基日的点位相同。
三、指数构成
    该指数模拟在投资标的指数外币头寸的同时, 开设 外币兑本币( CNH ,下同)一个月远期多头仓位的投资策略:
基础资产类别
基础资产及衍生品名称
A 股、固定收益
以外币计价的标的指数
汇率远期
外币兑本币一个月远期多头
四、指数计算
    在任一交易日 ,指数计算公式为:
    
    将上述两项收益项展开(汇率指外币兑本币汇率,下同),分别为:
    
    
    其中, 为 1 个月远期的开仓日,一般为月初; 为 1 个月远期的到期日,一般为月末。对冲比例为 1 。 为 T 日到期远期在 日的报价,一般由插值法进行估算:
    
五、指数调整
    原则上不对指数进行调整,指数中的远期仓位在每月底自动展期。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2014年10月10日
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