动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证香港策略指数系列的公告
 
    为进一步丰富中证海外指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于 2014 年 10 月 24 日正式发布一批策略指数,包括:中证香港 100 动量指数、中证香港 200 动量指数、中证香港 50 等风险贡献指数、中证香港 100 等风险贡献指数以及中证香港 50 等权重指数。该批指数基日为 2005 年 12 月 30 日,基点为 1000 点。以港币以及人民币计价的价格指数和全收益指数将同时对外发布。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附 1
中证香港策略指数系列编制方案
一、指数名称与代码
中文全称
中文简称
指数代码
(港币)
指数代码
(人民币)
中证香港 100 动量指数
香港 100 动量
H30418
H30434
中证香港 200 动量指数
香港 200 动量
H30419
H30435
中证香港 50 等风险贡献指数
香港 50ERC
H30420
H30436
中证香港 100 等风险贡献指数
香港 100ERC
H30421
H30437
中证香港 50 等权重指数
香港 50EW
H30422
H30438
二、指数基期与基点
    中证香港策略指数系列以 2005 年 12 月 30 日为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1 、样本空间:
指数名称
样本空间
中证香港 50 等权重指数
中证香港 50 指数样本股
中证香港 50 等风险贡献指数
中证香港 100 动量指数
中证香港 100 指数样本股
中证香港 100 等风险贡献指数
中证香港 200 动量指数
中证香港 200 指数样本股
2 、选样方法:
指数名称
选样方法
中证香港 100 动量指数
选取最近一年风险调整动量指标
最高的 40 只证券为样本股
中证香港 200 动量指数
选取最近一年风险调整动量指标
最高的 80 只证券为样本股
中证香港 50 等风险贡献指数
选取样本空间内过去一年交易天数
高于 180 天的所有证券为样本股
中证香港 100 等风险贡献指数
选取样本空间内过去一年交易天数
高于 180 天的所有证券为样本股
中证香港 50 等权重指数
选取样本空间内所有证券为样本股
    在上述指标计算过程中:
    动量指数中动量指标的计算参照沪深 300 动量指数,样本空间股票按照风险调整动量指标降序排名。
四、指数计算
1 、权重分配
指数名称
样本股权重分配
中证香港 100 动量指数
参照中证香港 100 指数
中证香港 200 动量指数
参照中证香港 200 指数
中证香港 50 等风险贡献指数
样本股权重设置以使每个样本股
对组合的风险贡献相同
中证香港 100 等风险贡献指数
中证香港 50 等权重指数
权重等比例分配
2 、指数计算公式
    其中,中证香港 100 动量指数设置权重上限,权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本权重不超过 10% 。
五、权重因子调整
    权重因子每年随样本股定期调整而调整两次。当出现样本临时调整以及当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,将决定是否对权重因子进行临时调整。
六、样本调整
    中证香港策略指数系列原则上每半年调整样本一次,调整时间同中证香港 300 指数。特殊情况将进行临时调整。
七、汇率
    汇率采用汤森路透综合报价中间价。
八、指数修正
    需要修正的情况,参照中证香港 300 指数。

附 2:样本股列表
中证指数有限公司
2014年9月25日
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