动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证可质押城投债指数的公告
 
    为 推进我国债券市场产品创新 ,为 债券投资者提供 新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2014 年 7 月 17 日正式发布上证可质押城投债指数。该指数在 上海证券交易所上市的债券中选取 剩余期限 1 年以上、债项级别为投资级以上、符合中国证券登记结算公司对可质押债券要求的城投类债券组成样本 ,指数基日为 2008 年 12 月 31 日,基点为 100 点(编制方案附后)。

附 1
上证可质押城投债指数编制方案
一、指数代码、名称
    指数代码: H11018
    指数名称:上证可质押城投债指数
    指数简称:沪质城投
    指数英文名称: SSE Pledgeable Urban Construction Investment Bond Index
    指数英文简称: SSE Pledgeable Urban Construction Investment Bond
二、选样
    •  债券种类:在上海证券交易所上市的城投类债券。
    •  剩余期限: 1 年及以上。
    •  信用级别:投资级以上。
    •  付息方式:固定利率付息和一次还本付息。
    •  符合中国证券登记结算公司对可质押债券的要求。
三、指数计算
    (一)基日
    基日为 2008 年 12 月 31 日,基点为 100 点。
    (二)计算公式
    以样本债券的发行量为权数,采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为:
    报告期指数 =[ Σ(报告期样本债券的总市值 + 报告期债券派息) / 基期 ] ×基期指数
    其中,总市值 = ∑(全价×发行量)。
    全价 = 净价 + 应计利息
    (三)取价规则
    采用中证指数公司债券指数的通用取价原则。
四、指数修正
    (一)修正公式
    当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
    其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;
    由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
    (二)需要修正的几种情况
    •  发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
    •  凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。
    •  月末最后一个交易日,将当月样本债券派息从指数中去除。
五、样本调整
    样本每月调整,符合选样条件的新上市债券自下个月第一个交易日起计入指数;不符合质押条件的老样本在停止质押前一日剔除,其它不符合选样条件的老样本在每月最后一个交易日之后剔除。

附 2:样本列表
上海证券交易所
中证指数有限公司
2014年6月25日
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