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中证指数有限公司
 
上证可质押城投债指数将于2014年7月17日发布
 
    为 推进我国债券市场产品创新 ,为 债券投资者提供 新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2014 年 7 月 17 日正式发布上证可质押城投债指数。
    上证可质押城投债指数 有以下特点:首先,对债券发行主体属性进行了细分,选取城投类债券作为样本空间。其次,成份券信用结构特点鲜明,以中高收益为主。在最新样本中 AAA 、 AA+ 、 AA 级债券占比分别为 10.39% 、 34.87% 和 54.62% 。第三,样本的剩余期限均在 1 年以上,且不设样本数量限制,因此指数代表性较强。第四,样本需符合中国证券登记结算公司对可质押债券的要求,因此流动性更佳。 另外,为了便于投资者多角度分析指数收益,指数公司将同时发布全价指数、税后全价指数、净价指数及利息再投资指数。
    根据已公布的指数方案,上证可质押城投债指数的基日为 2008 年 12 月 31 日,基点为 100 。截止 2014 年 6 月 23 日,该指数的样本数为 856 只,总规模 1.11 万亿元。指数收盘点位为 127.02 ,较年初上涨 5.06% 。指数到期收益率为 6.47% ,久期 4.48 ,修正久期 4.24 。该指数的推出将进一步促进国内债券指数化投资的发展,据悉已有基金公司以此为标的开发产品。
    有关上证可质押城投债指数的编制方法与详细资料可参见上交所网站( www.sse.com.cn )和中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
 
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