动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证移动互联网指数、中证转型成长指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2014 年 7 月 11 日正式发布上证移动互联网指数和中证转型成长指数,编制方案见上海证券交易所( www.sse.com.cn )和中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

上证移动互联网指数编制方案
一、指数名称及代码
    •  指数名称:上证移动互联网指数
    •  指数简称:上证移动
    •  英文名称: SSE Mobile Internet Index
    •  英文简称: SSE Mobile Internet
    •  指数代码: H50053
二、指数基日与基点
    该指数以 2012 年 6 月 30 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    以沪市全部 A 股(非 ST , *ST 股)为样本空间,
    2 、选样方法
    首先,在样本空间内,将移动终端提供商、移动互联网平台运营商、通过移动互联网平台商品销售商和内容服务提供商及其他受益于移动互联的公司纳入移动互联网主题。
    其次,按照过去一年日均总市值和日均成交金额由高到低排名,将两指标的排名结果相加所得和的排名作为综合排名,按照综合排名由高到低选取不超过 50 只股票构成上证移动互联网指数样本股。
四、指数计算
    上证移动互联网指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同上证 180 指数;设置权重因子以使样本股权重不超过 5% 。
五、指数修正
    同上证 180 指数。
六、样本股调整
    上证移动互联网指数每季度定期审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为:
月份
日期
每年 4 月
第一个交易日
每年 6 月
第二个星期五收盘后的下一交易日
每年 10 月
第一个交易日
每年 12 月
第二个星期五收盘后的下一交易日
    当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。


中证转型成长指数编制方案
一、指数名称及代码
    •  指数名称:中证转型成长指数
    •  指数简称:转型成长
    •  英文名称: CSI Transforming Growth Index
    •  英文简称: Transforming Growth
    •  指数代码: H30359
二、指数基日与基点
    中证转型成长指数以 2005 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    中证转型成长指数的样本空间包括中证 500 指数样本股、中小板和创业板股票、以及浙商证券资产管理有限公司界定的处于高景气行业的个股。剔除上市未满一年、 ST 、 *ST 股票,暂停上市股票。
    2 、选样步骤
    首先,按照过去一年日均成交额由高到低排名,剔除在中证全指范围内排名最后的 20% 的股票。
    其次,将样本空间内股票按照流通市值由高到低排名,剔除排名前 50% 的股票。
    剔除过去三年复合净利润增长率低于 10% 、或 PE 低于 20 、或 PB 低于 2 、或 ROE 低于 10% 、或 EPS 的动量因子低于 -0.7 、或预测净利润增长率为负、或预测主营业务收入增长率为负的股票。
    将剩余股票按照 PE 、 PB 、 EPS 动量因子、 ROE 、预测净利润增长率、预测主营业务收入增长率、过去三年营业利润增长率分别由高到低排名,流通市值按照从低到高排名,然后分别按照 1/8 、 1/8 、 1/4 、 1/16 、 1/16 、 1/16 、 1/16 、 1/4 的权重进行加权,所得和的排名作为综合排名。选取综合排名前 68 名的股票作为指数的量化组合样本股。
    主动组合由浙商证券资产管理有限公司行业专家经过深度调研,充分论证以后筛选出 20 只股票纳入指数成份股。主动组合 20 只股票和量化组合 68 只股票共同构成中证转型成长指数样本股。
四、指数计算
    中证转型成长指数采用等权重方式计算,计算公式为:
    其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。中证转型成长指数设置等权重因子以使单个样本股权重相等。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、指数样本调整
    中证转型成长指数每年定期审核四次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,具体调整时间为:
调整月份
样本调整具体日期
5 月
5 月第二个星期五
6 月
6 月第二个星期五
9 月
9 月第二个星期五
11 月
11 月第二个星期五
    定期调整指数样本时,设置 30% 的调整比例限制。当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等 ) ,对指数进行临时调整。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2014年6月19日
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