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中证指数有限公司
 
上证180杠杆指数系列即将发布
 
    上海证券交易所和中证指数公司日前宣布,将于 6 月 19 日正式发布上证 180 杠杆指数系列。
    根据编制方案,上证 180 杠杆指数系列为日杠杆指数,包含正向两倍、反向一倍以及反向两倍三个维度。其中,上证 180 两倍杠杆指数的日收益为上证 180 指数日收益的两倍并扣除无风险利率;上证 180 反向及反向两倍杠杆指数除每日获得上证 180 指数的反向及反向两倍收益外,还可以获得现金管理或其他金融工具中隐含的无风险利率,但同时需付出与杠杆倍数相对应的卖空成本。目前无风险利率以金融机构人民币六个月以内贷款基准利率为准;卖空成本参考券商主流融券利率,在上述无风险利率基础上上浮 3% 。如果未来市场公允无风险利率及卖空成本发生变化,指数将进行相应调整。
    测试结果显示,上证 180 杠杆指数系列具备较为稳定的中短期区间杠杆以及良好的市场流动性, 为相应杠杆型产品的设计提供了基础。据悉,已有机构有意向基于上述指数进行产品开发。
 
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