动态与公告

中证指数有限公司
 
中证500风格指数、中证800风格指数和中证股债风险平价指数即将推出
 
    中证指数公司日前宣布,将于 2014 年 6 月 9 日正式发布中证 500 风格、中证 800 风格和中证股债风险平价指数。
    成长和价值是发展较为成熟并被市场广泛接受的投资理念。随着国内市场期货期权产品的进一步发展,中证 500 和 800 风格指数的发布,不仅为投资者提供了具有多样化风险收益特征的投资标的,也为量化策略实现提供了丰富的指数工具,具有重要的意义。根据已公布的编制方案,中证 500 和 800 风格指数的编制方法与沪深 300 风格指数基本相同,但为了进一步凸显风格属性,设置了 30% 的周转限制和缓冲区。
    中证股债风险平价指数属于大类资产配置指数。区别于传统固定比例配置的方式,中证股债风险平价指数是通过资产风险水平对大类资产进行权重分配,理念是股票和债券类资产对组合的风险贡献相同,是更接近风险分散化理念的投资策略。回测数据显示, 2006 年以来年化收益率为 4.34% ,年化波动率为 2.83% 。
 
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