动态与公告

中证指数有限公司
 
关于调整中证中航军工主题指数编制方案及指数样本的公告
 
    应定制方需求,中证指数有限公司将于2013年12月26日对中证中航军工主题指数的编制方案及指数样本进行调整。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附 1
中证中航军工主题指数编制方案
一、指数名称、代码
    1 、指数名称:中证中航军工主题指数
    2 、指数简称:军工指数
    3 、英文名称: CSI AVIC Aerospace & Defense Index
    4 、英文简称: Defense Index
    5 、指数代码: 399959
二、基日与基点
    中证中航军工主题指数以2011年6月30日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。
三、指数选样
•  样本空间:
    1 )以沪深两市全部A 股(非ST、*ST 股)作为样本空间;
    2 )主营业务中涉及军工产品和服务,或隶属于十大军工集团。
•  选样方法:
    为确保指数具有广泛、公正的市场代表性与良好的可投资性,指数选取规模大、流动性好的40余只股票作为成份股,具体筛选原则如下:
    1 )首先从样本空间中选出20只(将来可以根据筛选原则增减)核心军工股票直接作为指数的成份股,筛选原则为:
    I. 隶属于十大军工集团;
    II. 上市公司产品中有军品。
    2 )建立核心军工股票组合后,计算得到该组合最近两年周收益率的时间序列数据,然后分别对样本空间中剩余个股进行其与核心军工股票组合周收益率时间序列的相关性分析,剔除排名后60%的股票。
    3 )计算样本空间中剩余个股最近一年(新股为上市以来)的A 股区间平均自由流通市值,剔除排名后20%的股票。
    4 )计算样本空间中剩余个股最近一年(新股为上市以来)的A 股换手率,剔除排名后20%的股票。
    5 )中航证券通过对公司业务构成、历史治理情况、盈利能力、分红收益能力、资产负债状况、未来成长能力进行综合质量评测,对样本空间中剩余个股的投资价值进行核查,进行相应调整,并确定备选成份股。
四、指数计算与修正
•  计算公式
    中证中航军工主题指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数加权计算,公式为:
    报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期×1000
    其中,调整市值=Σ(股价×调整股本数×权重上限因子)。调整股本数计算方法同沪深300,权重上限因子介于0和1之间,以使样本股权重不超过10%。
•  指数修正
    同沪深300指数。
五、样本股定期和临时调整
    中证中航军工主题指数每年调整两次样本股,样本股调整实施时间是每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日,每次调整的样本周转率不超过 10% 。
    当样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。
六、权重上限因子调整
    同沪深300基建主题指数。

附 2:样本股列表
中证指数有限公司
2013年12月19日
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