动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证上市分级基金指数系列的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2014年1月8日正式发布中证上市分级基金指数系列。首批三条指数包括:中证稳健股票上市分级基金指数、中证进取股票上市分级基金指数、中证进取债券上市分级基金指数。编制方案见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn ) 。

附件1
中证上市分级基金指数系列编制方案
一、指数名称及代码
指数代码
指数名称
指数简称
英文名称
英文简称
H30264
中证稳健股票上市分级基金指数
稳健股基
CSI Robust Listed Equity Structured Fund Index
Robust Equity Fund
H30265
中证进取股票上市分级基金指数
进取股基
CSI Aggressive Listed Equity Structured Fund Index
Aggressive Equity Fund
H30266
中证进取债券上市分级基金指数
进取债基
CSI Aggressive Listed Bond Structured Fund Index
Aggressive Bond Fund
二、指数基日与基点
    中证稳健股票上市分级基金指数、中证进取股票上市分级基金指数、中证进取债券上市分级基金指数以2011年12月30日为基日,基点为1000点。
三、样本选取方法
    1、 样本空间
    中证上市分级基金指数系列的样本空间为在交易所上市交易的分级基金份额,包括股票型分级基金稳健份额、股票型分级基金进取份额、债券型分级基金进取份额。
    2、各指数成分基金条件要求
    (1)中证稳健股票上市分级基金指数
    •  含向下折算条款的永续型被动股票型分级基金稳健份额。
    (2)中证进取股票上市分级基金指数
    •  含向下折算条款的永续型被动股票型分级基金进取份额;
    •  含向下折算条款的到期剩余期限超过半年的被动股票型分级基金进取份额。
    (3)中证进取债券上市分级基金指数
    •  非永续型债券型分级基金进取份额,包括半封闭式债券型分级基金进取份额和有到期期限债券型分级基金进取份额。
四、指数计算
    1、目标权重
    其中,是流动性权重( 70% ), 是净值权重( 30% ), 指第 i 个成分基金上一权重调整日的过去半年日均成交额, 指第 i 个成分基金上一权重调整日的过去半年日均基金净值。
    2、计算方法
    其中, 是第 t 日成分基金价格, 是第 i 个成分基金的权重调整因子:
     是第 i 个成分基金在调整截止日的价格
五、指数修正
    当指数样本、基金价格出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”进行修正,以保证指数的连续性。需要修正的情况包括:
    (1)基金分红:凡有样本基金分红时,指数不予修正,任其自然回落;
    (2)基金折算:当分级基金进行定期折算时,在折算生效前修正除数;当进行不定期折算时,在折算生效前重新计算权重调整因子,并修正除数;
    (3)样本调整:当指数样本定期或临时调整生效时,在生效日之前修正除数;
    (4)其他需要修正的事件。
六、指数样本调整
    1、定期调整
    每年的2月份和8月份对指数成分基金进行定期审核,当分级基金份额剩余期限或封闭式基金剩余期限低于半年,将其剔除。定期调整的生效时间分别为3月份和9月份的第11个交易日。
    2、不定期调整
    (1)如果基金发布契约终止公告,则公告日结束后即时删除;
    (2)成分基金中止交易、基金类型发生重大修改等特殊事件,将对其进行调整。

附件2 成分列表

中证指数有限公司
2013年12月16日
反馈及建议