动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证海外高收益债券ETF指数的公告
 
     为反映全球高收益债券 ETF 的整体表现,中证指数有限公司将于 2013 年 12 月 18 日 正式发布中证海外高收益债券 ETF 指数,该指数基日为 2011 年 12 月 30 日 ,基点为 1000 点。以美元以及人民币计价的价格指数和全收益指数将同时对外发布。 (详细资料见中证指数有限公司网站 www.csindex.com.cn

附 1:
中证海外高收益债券 ETF 指数编制方案
一、指数名称及代码
指数名称
指数简称
指数代码(美元)
指数代码(人民币)
中证海外高收益债券 ETF 指数
高收益债 ETFs
H30267
H30268
二、指数基日与基点
    中证海外高收益债券 ETF 指数以 2011 年 12 月 30 日 为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1、样本空间
    中证海外高收益债券 ETF 指数的样本空间为在美国市场上市的高收益债 ETF 。
2 、样本选取
    ( 1 )流动性筛选: 剔除样本空间中过去一年日均成交金额不满足条件的证券。
    ( 2 )成分券选取: 剩余证券中,剔除反向以及杠杆高收益债券 ETF ,剩余所有证券构成指数样本。
四、指数计算
1 、计算方法
    其中, 是第 t 日指数点位, 是第 t 日成分基金 i 价格。汇率变动将反映在基金价格中,汇率采用汤森路透综合汇率报价中间价。
五、指数修正
    当指数样本、基金价格出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”进行修正,以保证指数的连续性。需要修正的情况包括:
    ( 1 )基金分红:凡有样本基金分红时,指数不予修正,任其自然回落;
    ( 2 )样本调整:当指数样本定期或临时调整生效时,在生效日之前修正除数;
    ( 3 )其他需要修正的事件。
六、指数样本调整
1 、定期调整
    每年的 5 月份和 11 月对指数成分 ETF 进行定期审核。定期调整的生效时间分别为 6 月份和 12 月份的第二个周五收盘后。
2 、临时调整
    ( 1 )如果 ETF 发布契约终止公告,则公告日结束后即时删除;
    ( 2 )成分基金中止交易、基金类型发生重大修改等特殊事件,将决定是否对其进行调整。

附 2:样本股列表
中证指数有限公司
2013年11月26日
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