动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证3年期中高等级信用债指数的公告
 
    为 推进我国债券市场产品创新 ,为 债券投资者提供 新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2013 年 11 月 1 日正式发布中证 3 年期中高等级信用债指数。该指数从 全市场 挑选剩余期限 1-5 年、主体信用等级 AA 级及以上的信用债券组成样本 ,指数基日为 2008 年 12 月 31 日,基点为 100 点(编制方案附后)。

附 1
中证 3 年期中高等级信用债指数编制方案
一、指数代码、名称
    指数代码: H11185
    指数名称:中证 3 年期中高等级信用债指数
    指数简称: 3 年中高信用
    指数英文名称: CSI 3-Year Medium-High Grade Credit Bond Index
    指数英文简称: 3-Year Medium-High Grade Credit Bond
二、选样
    •  债券种类:在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间债券市场上市交易的企业债、公司债和中期票据等信用债品种。债券币种为人民币。
    •  信用级别:债券主体信用级别为 AA 级及以上。
    •  债券剩余期限: 1-5 年。
    •  附息方式:固定利率付息和一次还本付息。
三、指数计算
(一)基日
    基日为 2008 年 12 月 31 日,基点为 100 点。
(二)计算公式
    报告期指数 =[ Σ(报告期样本债券的总市值 + 报告期债券派息) / 基期 ] ×基期指数
    其中,总市值 = ∑(全价×发行量)。
    全价 = 净价 + 应计利息
(三)取价规则
    采用中证指数公司债券指数的通用取价规则。
四、指数修正
(一)修正公式
    当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
    其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;
    由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的几种情况
    •  发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
    •  凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。
    •  月末最后一个交易日,将当月样本债券派息从指数中去除。
五、样本调整
    样本每月调整,符合选样条件的新上市债券自下个月第一个交易日起计入指数,不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。

附 2:样本列表
中证指数有限公司
2013年10月11日
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