动态与公告

中证指数有限公司
 
中证中期信用债流动性100指数等2条指数将于2013年7月4日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供 新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2013 年 7 月 4 日正式发布中证中期信用债流动性 100 指数和中证中期中高收益流动性指数。
    两条指数均采用了中证流动性选样方法,挑选一定数量流动性排名靠前的信用债券组成样本。两者在样本空间上有一定共同点,如要求债券剩余期限均为 4-7 年,发行余额均为 8 亿元及以上,但在侧重方向上有所不同:前者信用级别门槛为投资级,样本数量为 100 只,且进行了级别配比;后者信用级别为 AA+ 级及以下,选取流动性排名前 80% 作为样本。另外,为便于投资者多角度分析指数收益,我们将同时发布全价指数、税后全价指数、净价指数及利息再投资指数。
    根据已公布的指数方案, 中证中期信用债流动性 100 指数 的 基日为 2007 年 12 月 31 日,中证中期中高收益流动性指数的期日为 2008 年 12 月 31 日,两者基点均为 100 点。考查其二季生效样本,两者均存在样本交易天数较多、非真实交易券数量占比较少的特点,前者有交易天数占可交易天数较全市场高出 34% ,后者高出 25% ,且前者样本中有双边报价券数量较多,较市场全均高出 10% 。截止到 2013 年 6 月 5 日,中证中期信用债流动性 100 指数收盘点位为 147.49 ,较年初上涨 4.3% ,指数到期收益率为 5.25% ,修正久期为 4.28 。 中证中期中高收益流动性指数收盘点位为 130.62 ,较年初上涨 4.5% ,指数到期收益率为 5.88% ,修正久期为 4.39 。
    据悉,国内某基金公司将以上述指数为投资标的,开发债券指数化产品, 有关 上述两条指数 的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
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