动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证、中证红利潜力等指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2013 年 7 月 2 日 正式发布上证红利潜力指数、中证红利潜力指数 、上证行业红利指数和中证行业红利指数。编制方案见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附 1 :
上证红利潜力指数编制方案
一、指数名称与代码
指数代码
中文全称
中文简称
英文全称
英文简称
H50020
上证红利潜力指数
上红潜力
SSE Dividend Potential index
SSE Dividend Potential
二、基日与基点
    上证红利潜力指数以 2005 年 12 月 30 日 为基日,基日指数 1000 点。
三、指数选样
1 、样本空间
    满足以下三个条件的上海 A 股股票构成指数样本空间:
    • 过去 3 年连续现金分红,且 上市公司当年分配的现金红利与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于 30% ;
    • 过去一年内日均总市值排名在上海 A 股的前 80% ;
    • 过去一年内日均成交金额排名在上海 A 股的前 80% 。
2 、选样方法
    计算样本空间内各股票 每股收益、每股未分配利润和净资产收益率,并将上述指标分别 由高到低进行排名,然后将三个指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,原则上选取综合排名在前 50 名的股票作为指数样本。
四、指数计算
    上证红利潜力指数计算公式如下:
    报告期指数 = Σ ( 股价×调整股本数×股息率×权重上限因子 )/ 基期× 1000 ,
    其中,调整股本数的计算方法同上证 180 指数。股息率 = 过去一年分红总额 / 过去一年日均总市值。权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 15% 。
五、样本调整
    上证红利潜力指数原则上每年调整样本一次,调整生效时间为每年的第一个交易日,特殊情况也进行临时调整。在新一轮样本考察中,首先将不满足以下条件的原样本依次剔除:
    ( 1 ) 过去一年 分配的现金红利与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于 30% ;
    ( 2 )过去一年内日均总市值排名落在上海 A 股的前 90% ;
    ( 3 )过去一年内日均成交金额排名落在上海 A 股的前 90% 。
    满足以上三个条件的原样本股仍具有新样本空间的资格。每次调整时,在新样本空间中按照每股收益 、每股未分配利润和净资产收益率 进行排名,挑选排名居前的一定数量的股票组成新样本股。每次样本调整比例一般不超过 20% ,除非因 不满足过去一年 分配的现金红利与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于 30% 被首先剔除的原样本股票超过了 20% 。

附 2 :
中证红利潜力指数编制方案
一、指数名称与代码
指数代码
中文全称
中文简称
英文全称
英文简称
H30089
中证红利潜力指数
红利潜力
CSI Dividend Potential index
CSI Dividend Potential
二、基日与基点
    中证红利潜力指数以 2005 年 12 月 30 日 为基日,基日指数 1000 点。
三、指数选样
1 、样本空间
    满足以下三个条件的沪深 A 股股票构成指数样本空间:
    • 过去 3 年连续现金分红,且 上市公司当年分配的现金红利与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于 30% ;
    • 过去一年内日均总市值排名在全部 A 股的前 80% ;
    • 过去一年内日均成交金额排名在全部 A 股的前 80% 。
2 、选样方法
    计算样本空间内各股票 每股收益、每股未分配利润和净资产收益率,并将上述指标分别 由高到低进行排名,然后将三个指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,原则上选取综合排名在前 50 名的股票作为指数样本。
四、指数计算
    中证红利潜力指数计算公式如下:
    报告期指数 = Σ ( 股价×调整股本数×股息率×权重上限因子 )/ 基期× 1000 ,
    其中,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。股息率 = 过去一年分红总额 / 过去一年日均总市值。权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 15% 。
五、样本调整
    中证红利潜力指数原则上每年调整样本一次,调整生效时间为每年的第一个交易日,特殊情况也进行临时调整。在新一轮样本考察中,首先将不满足以下条件的原样本依次剔除:
    ( 1 ) 过去一年 分配的现金红利与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于 30% ;
    ( 2 )过去一年内日均总市值排名落在全部 A 股的前 90% ;
    ( 3 )过去一年内日均成交金额排名落在全部 A 股的前 90% 。
    满足以上三个条件的原样本股仍具有新样本空间的资格。每次调整时,在新样本空间中按照每股收益、 每股未分配利润和净资产收益率 进行排名,挑选排名居前的一定数量的股票组成新样本股。每次样本调整比例一般不超过 20% ,除非因 不满足过去一年 分配的现金红利与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于 30% 被首先剔除的原样本股票超过了 20% 。

附 3 :
上证行业红利指数编制方案
一、指数名称与代码
指数代码
中文全称
中文简称
英文全称
英文简称
H50021
上证能源红利指数
沪能源红
SSE Energy Dividend index
SSE Energy Dividend
H50022
上证原材料红利指数
沪材料红
SSE Materials Dividend index
SSE Materials Dividend
H50023
上证工业红利指数
沪工业红
SSE Industrials Dividend index
SSE Industrials Dividend
H50024
上证可选消费红利指数
沪可选红
SSE Consumer Discretionary Dividend index
SSE Cons. Disc. Dividend
H50025
上证主要消费红利指数
沪消费红
SSE Consumer Staples Dividend index
SSE Cons. Staples Dividend
H50026
上证医药卫生红利指数
沪医药红
SSE Health Care Dividend index
SSE Health Care Dividend
H50027
上证金融地产红利指数
沪金融红
SSE Financials Dividend index
SSE Financials Dividend
H50028
上证信息技术红利指数
沪信息红
SSE Information Technology Dividend index
SSE IT Dividend
H50029
上证电信业务红利指数
沪电信红
SSE Telecommunication Services Dividend index
SSE Telecom Serv. Dividend
H50030
上证公用事业红利指数
沪公用红
SSE Utilities Dividend index
SSE Utilities Dividend
二、基日与基点
    上证行业红利指数系列以 2005 年 12 月 30 日 为基日,基日指数 1000 点。
三、指数选样
1 、样本空间
    • 过去两年连续现金分红且每年的现金股息率(税后)均大于 0 ;
    • 过去一年内日均总市值排名在上海 A 股的前 90% ;
    • 过去一年内日均成交金额排名在上海 A 股的前 90% 。
2 、行业分类
    借鉴国际主流行业分类标准,并结合我国上市公司特点进行调整,将上市公司分为能源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、信息技术、电信业务、公用事业共 10 个行业。
3 、选样方法
    1 )将样本空间股票按行业分类方法分为 10 个行业;
    2 )计算样本空间内各股票过去两年的平均现金股息率(税后)并在行业内降序排名;
    3 )对于原材料、工业、可选消费和金融地产行业,选择排名居前的 20 只股票组成样本,对于能源、主要消费、医药卫生、信息技术、电信业务和公用事业行业,选择排名居前的 10 只股票组成样本。如果行业内股票数量不足 20 只或 10 只,则全部股票构成相应行业红利指数样本。
四、指数计算
    上证行业红利指数系列计算公式如下:
    报告期指数 = Σ ( 股价×调整股本数×股息率调整因子×权重上限因子 )/ 基期× 1000 ,
    其中,调整股本数的计算方法同上证 180 指数。股息率调整因子 = 股息率 /( 股价×总股本×自由流通靠档比例 ) 。 权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 15% 。
五、样本调整
    上证行业红利指数系列原则上每年调整样本一次,调整生效时间为每年的第一个交易日,特殊情况也进行临时调整。在新一轮样本考察中,首先将不满足以下条件的原样本依次剔除:
    ( 1 )行业属性没有发生变化;
    ( 2 )过去一年的现金股息率(税后)大于 0.5 %;
    ( 3 )过去一年内日均总市值排名落在上海 A 股的前 90% ;
    ( 4 )过去一年内日均成交金额排名落在上海 A 股的前 90% 。
    满足以上四个条件的原样本股仍具有新样本空间的资格。每次调整时,在新样本空间中按照过去两年平均现金股息率(税后)进行排名,挑选排名居前的一定数量的股票组成新样本股。每次样本调整比例一般不超过 20% ,除非因行业属性发生变化或不满足过去一年的现金股息率(税后)大于 0.5% 被首先剔除的原样本股票超过了 20% 。

附 4 :
中证行业红利指数编制方案
一、指数名称与代码
指数代码
中文全称
中文简称
英文全称
英文简称
H30090
中证能源红利指数
能源红利
CSI Energy Dividend index
CSI Energy Dividend
H30091
中证原材料红利指数
材料红利
CSI Materials Dividend index
CSI Materials Dividend
H30092
中证工业红利指数
工业红利
CSI Industrials Dividend index
CSI Industrials Dividend
H30093
中证可选消费红利指数
可选红利
CSI Consumer Discretionary Dividend index
CSI Cons. Disc. Dividend
H30094
中证主要消费红利指数
消费红利
CSI Consumer Staples Dividend index
CSI Cons. Staples Dividend
H30095
中证医药卫生红利指数
医药红利
CSI Health Care Dividend index
CSI Health Care Dividend
H30096
中证金融地产红利指数
金融红利
CSI Financials Dividend index
CSI Financials Dividend
H30097
中证信息技术红利指数
信息红利
CSI Information Technology Dividend index
CSI IT Dividend
H30098
中证电信业务红利指数
电信红利
CSI Telecommunication Services Dividend index
CSI Telecom Serv. Dividend
H30099
中证公用事业红利指数
公用红利
CSI Utilities Dividend index
CSI Utilities Dividend
二、基日与基点
    中证行业红利指数系列以 2005 年 12 月 30 日 为基日,基日指数 1000 点。
三、指数选样
1 、样本空间
    • 过去两年连续现金分红且每年的现金股息率(税后)均大于 0 ;
    • 过去一年内日均总市值排名在全部 A 股的前 90% ;
    • 过去一年内日均成交金额排名在全部 A 股的前 90% 。
2 、行业分类
    借鉴国际主流行业分类标准,并结合我国上市公司特点进行调整,将上市公司分为能源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、信息技术、电信业务、公用事业共 10 个行业。
3 、选样方法
    1 )将样本空间股票按行业分类方法分为 10 个行业;
    2 )计算样本空间内各股票过去两年的平均现金股息率(税后)并在行业内降序排名;
    3 )对于原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产和信息技术行业,选择排名居前的 30 只股票组成样本,对于能源、电信业务和公用事业行业,选择排名居前的 15 只股票组成样本。如果行业内股票数量不足 30 只或 15 只,则全部股票构成相应行业红利指数样本。
四、指数计算
    中证行业红利指数系列计算公式如下:
    报告期指数 = Σ ( 股价×调整股本数×股息率调整因子×权重上限因子 )/ 基期× 1000 ,
    其中,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。股息率调整因子 = 股息率 /( 股价×总股本×自由流通靠档比例 ) 。 权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 15% 。
五、样本调整

    中证行业红利指数系列原则上每年调整样本一次,调整生效时间为每年的第一个交易日,特殊情况也进行临时调整。在新一轮样本考察中,首先将不满足以下条件的原样本依次剔除:
    ( 1 )行业属性没有发生变化;
    ( 2 )过去一年的现金股息率(税后)大于 0.5 %;
    ( 3 )过去一年内日均总市值排名落在全部 A 股的前 90% ;
    ( 4 )过去一年内日均成交金额排名落在全部 A 股的前 90% 。
    满足以上四个条件的原样本股仍具有新样本空间的资格。每次调整时,在新样本空间中按照过去两年平均现金股息率(税后)进行排名,挑选排名居前的一定数量的股票组成新样本股。每次样本调整比例一般不超过 20% ,除非因行业属性发生变化或不满足过去一年的现金股息率(税后)大于 0.5% 被首先剔除的原样本股票超过了 20% 。

附 5 :上证、中证红利潜力指数样本股列表上证、中证行业红利指数系列样本股列表
上海证券交易所
中证指数有限公司
2013年6月4日
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