动态与公告

中证指数有限公司
 
中证中票流动性50指数将于2013年5月16日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供 新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2013 年 5 月 16 日正式发布中证中票流动性 50 指数。
    中证中票流动性 50 指数采用中证流动性选样方法,挑选 50 只流动性排名靠前的中期票据组成样本,该指数在编制方面具有如下特点:首先,该指数样本空间对发行量设置了一定的门槛,在 8 亿元以上,信用级别为投资级以上。其次,进入选样前在样本空间基础上剔除了存在非真实交易可能的债券,使得具有真正流动性的债券能够入选样本。第三,在选样环节,首先采用两项相对指标交叉选样,剔除一半相对流动性不足的债券,然后采用相对指标与绝对指标相结合的方式,使得真正交易活跃的债券能够入选样本。另外,该指数也考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。
    根据已公布的指数方案,该指数 基日为 2008 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。考查其二季生效样本,呈现出有双边报价券数量较多、存在非真实交易券数量较少的特点。截止到 2013 年 4 月 17 日,中证中票流动性 50 指数收盘点位为 116.19 (考虑了利息税的影响),较年初上涨 2.44% ,较基日上涨近 16.19% ;指数到期收益率为 4.4% ,修正久期为 3.29 。
    据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数化产品,中证指数公司将推出流动性系列债券指数。 有关 中证中票流动性 50 指数 的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
 
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