动态与公告

中证指数有限公司
 
优化因子策略指数即将面世内地市场
 
    中证指数有限公司和 Axioma 公司日前签署合作协议,中证指数将在内地及大中华市场与 Axioma 合作开发优化因子指数。双方的合作,将填补内地及大中华市场优化因子指数的空缺,丰富指数化投资产品的选择,也将为资产组合管理提供新的工具和思路。
    与传统因子指数不同,优化因子指数采用了 Axioma 优化技术和风险模型计算因子,能够在保持其他因子中性时,实现特定因子风险敞口最大,从而提供更为纯粹的因子收益。而且,优化因子指数还可作为评估、度量和管理风险的重要工具,广泛应用于资产配置、风险对冲以及投资交易等领域。
    首批合作开发的指数选取了成长、价值、波动和预测贝塔四个因子。其中,优化成长、价值、高低波动指数在实现相应因子最大倾斜时,最低限度降低了其他因子的干扰;而优化高低预测贝塔指数则基于量化模型对贝塔因子的分解,计算预测贝塔,这与采用历史数据计算贝塔因子的传统理念显著不同。据悉,上述指数将于近期对外发布。
    作为构成优化因子指数的核心技术, Axioma 的优化技术和风险模型在美国资产管理者中具有良好的应用,深受投资者青睐。
    中证指数有限公司致力于构建完善的指数体系,为投资者提供标尺指数和投资基准,促进金融创新,已成为内地最主要的专业指数提供商。 Axioma 公司总部位于美国纽约,专精于 提供风险模型和组合优化等数量化投资工具的金融咨询商。双方合作将会为投资者提供更加多样化和创新性的指数产品。
 
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