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中证指数有限公司
 
上证5年期信用债指数将于2013年4月1日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于 2013 年 4 月 1 日正式发布上证 5 年期信用债指数。
    上证 5 年期信用债指数在设计方面结合了指数化产品标的要求和信用债券的具体特征,不设样本数限制,可选择投资对象的空间相对较大。首先,该指数样本空间设置了一定的门槛,发行量在 8 亿元以上,主体信用级别在 AA 级及以上;其次,样本剩余期限 4 至 7 年,与上证 5 年期国债指数样本的剩余期限条件相同。另外,该指数也考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。
    根据已公布的指数方案,上证 5 年期信用债指数的基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 。截止到 2013 年 3 月 5 日,该指数的样本总规模超过 4500 亿元,指数收盘点位为 144.34 ( 2013 年以来考虑了利息税的影响 ),较年初上涨 1.63% ,指数到期收益率为 5.74% ,修正久期为 3.96 。
    上述指数的推出将进一步促进国内债券指数化产品的发展, 据悉,国内某基金公司将以上述指数为投资标的,开发债券指数化产品。
    有关上证 5 年期信用债指数的编制方法与详细资料可参见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )和中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
 
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