动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证10年期国债指数的公告
 
    为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考,中证指数有限公司将于 2013 年 3 月 7 日正式发布上证 10 年期国债指数 , 该指数基日为 2008 年 12 月 31 日,基点为 100 点(编制方案附后)。

附 1
上证 10 年期国债指数编制方案
一、指数代码、名称
    指数代码: H11077
    指数名称: 上证 10 年期国债指数
    指数简称: 10 年国债
    指数英文名称: SSE 10-Year China Treasury Note Index (Futures Deliverables)
    指数英文简称: 10-Year China Treasury Note
    净价指数代码: H01077
    净价指数名称:上证 10 年期国债指数(净价)
    净价指数简称: 10 年国债(净)
    净价指数英文名称: SSE 10-Year China Treasury Note Index (clean price)
    净价 指数英文简称: 10-Year China Treasury Note(C)
二、选样
    •  债券品种:在上海证券交易所市场挂牌的国债,且在国债期货交割月的全部可交割日满足国债转托管条件;
    •  剩余期限:在国债期货交割月首日位于 7 到 10 年之间 ;
    •  付息方式:固定利率付息。
三、指数计算
(一)基日
    基日为 2008 年 12 月 31 日,基点为 100 点。
(二)计算公式
    •  以样本债券的发行量为权数,采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为:报告期指数 =[ (报告期样本债券的总市值) / 基期 ] ×基期指数
    •  其中,总市值 = Σ(全价×发行量),全价 = 净价 + 应计利息。
(三)取价规则
    •  同中证指数公司已有债券指数取价规则。
四、指数修正
(一)修正公式
    当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
    修正前的市值 / 原除数 = 修正后的市值 / 新除数
    其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;
    由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的几种情况
    •  发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
    •  凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。
    •  样本券付息后,当日进行除息处理。
五、样本调整
    •  定期调整:指数样本原则上每季度调整一次,实施时间分别为国债期货交割月的第二个周五后首个交易日(若第二个周五为非交易日,则顺延)。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况,将视具体情况进行处理。
    •  临时调整:满足条件的新发券次日进入指数。

附 2:样本列表
上海证券交易所
中证指数有限公司
2013年2月6日
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