动态与公告

中证指数有限公司
 
上证信用债100指数将于2013年2月26日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新 ,为债券投资者提供 新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2013 年 2 月 26 日正式发布上证信用债 100 指数。
    上证信用债 100 指数在设计方面结合了指数化产品标的要求和信用债券的具体特征,重点突出了流动性考量。首先,该指数样本空间设置了一定的门槛,发行量在 8 亿元以上,信用级别在 AA 及以上;其次,在样本空间的基础上采用了两项相对指标交叉选样,剔除一半相对流动性不足的债券;第三,在最后选样环节,采用相对指标与绝对指标相结合的方式,使得真正交易活跃的债券能够入选样本。另外,该指数也考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。
    根据已公布的指数方案,上证信用债 100 指数的基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 。截止到 2013 年 1 月 24 日 ,该指数的样本总规模近 2150 亿元,指数收盘点位为 141.78 ( 2013 年以来考虑了利息税的影响),指数到期收益率为 5.51% ,修正久期为 2.93 。
    上述指数的推出将进一步促进国内债券指数化产品的发展, 据悉,国内某基金公司将以上述指数为投资标的,开发债券指数化产品。
    有关上证信用债 100 指数 的编制方法与详细资料可参见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )和中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
 
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