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中证指数有限公司
 
中证商品期货大类成份指数系列即将发布
 
    中证指数有限公司日前宣布将于 2013 年 2 月 21 日 正式发布中证商品期货大类成份指数系列。
    根据已公布的编制方案,该指数系列基于国内商品市场特点及国内外主流分类标准,将国内商品期货品种划分为农产品、工业金属、能源化工及贵金属四大类。其中,各大类指数为保证指数可投资性及市场代表性,以对应类别中上市时间较长、标准合约及规则稳定的期货品种为样本空间,选取样本空间中过去一年日均未平仓合约占比前 95% 的期货品种作为指数样本。并在以各品种过去一年主力合约持仓规模为权数的基础上,根据样本数量设置了不同的权重下限,以增强指数风险分散性:当样本数量不超过 5 个时,各品种权重不低于 10% ;当样本数量超过 5 个但不超过 10 个时,各品种权重不低于 5% ;当样本数量超过 10 个时,不设置权重下限。此外,该指数系列延续了前期发布的中证商品期货成份指数及中证商品期货活跃成份指数的展期规则,采用了动态展期策略。
    对于特定的商品大类而言,其除具备大宗商品共有的运行趋势外,亦存在相对独立的风险收益属性。此次中证商品期货大类成份指数系列的推出在丰富现有商品指数体系的同时,也为商品市场投资者及指数产品提供了多样化的投资标的。
 
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