动态与公告

中证指数有限公司
 
上证动态指数和稳定指数系列即将发布
 
    上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,将于 2013 年 2 月 8 日 正式发布上证 180 动态指数和稳定指数,上证 380 动态指数和稳定指数。
    上证动态指数和稳定指数系列的编制方案与沪深 300 动态 / 稳定指数相同,根据 2 个波动率因子和 4 个质量因子计算敏感性评分结果。在各自样本空间内选取敏感性评分最高的 90 只和最低的 90 只构成上证 180 动态指数和稳定指数,选取敏感性评分最高的 190 只和最低的 190 只股票构成上证 380 动态指数和稳定指数。
    回测数据表明,上证动态指数在上涨周期,具有更强的进取属性,年化波动率高于母指数,上证稳定指数在下跌周期,具有更好的向下保护,年化波动率低于母指数。而且上证动态指数和稳定指数具有显著的收益负相关性和收益区分度,风格轮动特征更为显著。
    此次上证动态指数和稳定指数系列的推出,不仅从多维的角度提供业绩比较基准和分析工具,同时也为投资者更加多样化的投资标的。
 
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