动态与公告

中证指数有限公司
 
中证协基金估值行业分类指数变更公告
 
     鉴于中国证监会 2012 年 10 月正式发布《上市公司行业分类指引( 2012 年修订)》并于 2013 年 1 月 11 日 发布了所有上市公司分类结果,中证指数有限公司决定自 2013 年 1 月 21 日起 ,根据《上市公司行业分类指引( 2012 年修订)》的分类标准以及相应分类结果调整中证协基金估值行业分类指数,调整后的基金估值行业分类指数由 43 条行业指数组成,其中 16 条门类指数, 27 条大类指数。各行业指数的基日均为 2008 年12 月31 日 ,基点均为1000 点 , (相关详细资料参见中证指数有限公司网站 www.csindex.com.cn )。

附:中证协基金估值行业分类指数编制方案
    中国证监会《上市公司行业分类指引》( 2012 年修订)将上市公司划分为 19 个门类和 90 个大类。中证协基金估值行业分类指数依据《上市公司行业分类指引》( 2012 年修订)中的门类划分,编制 16 个门类指数(不包括制造业);依据制造业门类下的大类划分,编制 27 个大类指数,共有 43 条行业分类指数 。
1、指数名称与代码
指数名称
指数简称
指数代码
覆盖行业代码
SAC 农林牧渔指数
SAC 农林
H11030
01-05
SAC 采矿指数
SAC 采矿
H11031
06-12
SAC 水电煤气指数
SAC 公用
H11041
44-46
SAC 建筑指数
SAC 建筑
H11042
47-50
SAC 交运仓储指数
SAC 交运
H11043
53-60
SAC 信息技术指数
SAC 信息
H11044
63-65
SAC 批发零售业指数
SAC 批零
H11045
51-52
SAC 金融业指数
SAC 金融
H11046
66-69
SAC 房地产指数
SAC 地产
H11047
70
SAC 文化体育指数
SAC 文体
H11049
82,85-89
SAC 综合企业指数
SAC 综企
H11050
90 , 41-43
SAC 餐饮住宿指数
SAC 餐饮
H30036
61-62
SAC 租赁商务指数
SAC 商务
H30037
71-72
SAC 科研技术指数
SAC 科技
H30038
73-75
SAC 水利环境指数
SAC 公共
H30039
76-78
SAC 居民服务指数
SAC 社会
H30040
79-81,83-84
SAC 食品加工指数
SAC 农副
H30041
13
SAC 食品制造指数
SAC 食品
H30042
14
SAC 饮料制造指数
SAC 饮料
H30043
15
SAC 纺织指数
SAC 纺织
H30044
17
SAC 纺织服装指数
SAC 服装
H30045
18
SAC 皮革指数
SAC 皮革
H30046
19
SAC 木材指数
SAC 木材
H30047
20
SAC 家具指数
SAC 家具
H30048
21
SAC 造纸指数
SAC 造纸
H30049
22
SAC 印刷指数
SAC 印刷
H30050
23
SAC 文教用品指数
SAC 文教
H30051
24
SAC 石化指数
SAC 石化
H30052
25
SAC 化学制品指数
SAC 化学
H30053
26
SAC 医药制造指数
SAC 医药
H30054
27
SAC 化纤指数
SAC 化纤
H30055
28
SAC 橡胶塑料指数
SAC 橡胶
H30056
29
SAC 非金属指数
SAC 矿物
H30057
30
SAC 黑色金属指数
SAC 钢铁
H30058
31
SAC 有色金属指数
SAC 有色
H30059
32
SAC 金属制品指数
SAC 金属
H30060
33
SAC 通用设备指数
SAC 通用
H30061
34
SAC 专用设备指数
SAC 专用
H30062
35
SAC 汽车制造指数
SAC 汽车
H30063
36
SAC 运输设备指数
SAC 运输
H30064
37
SAC 电气机械指数
SAC 电气
H30065
38
SAC 电子设备指数
SAC 电子
H30066
39
SAC 仪器仪表指数
SAC 仪表
H30067
40
2、指数选样
2.1、样本空间:由同时满足下列条件的股票沪深 A 股组成。
    •  非 ST , *ST 股票,非暂停上市股票;
    •  最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题。
2.2、选样方法:
    •  按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 5% 的股票;
    •  对剩余股票按照行业分类方法,进入各行业的股票形成相应的行业指数。
3、指数计算
3.1、基日与基点
    中证协基金估值行业指数以 2008 年 12 月 31 为基日,基点 1000 点。
3.2、计算公式
    中证协基金估值行业指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数加权计算。公式为:
报告期指数 = 报告期样本股的调整市值 / 基期 × 1000 ,
    其中,调整市值 = ∑ ( 股价 × 调整股本数 ) 。调整股本数为采用分级靠档的方法对样本股股本进行调整后的股本。
4、指数修正
    为保证指数的连续性,当样本股名单发生变化或样本股的股本结构发生变化或样本股的市值出现非交易因素的变动时, 中证协基金估值 行业指数将进行修正。
4.1、修正公式
    中证协基金估值 行业指数采用“除数修正法”修正,修正公式为:
    其中:修正后的调整市值 = 修正前调整市值 + 新增 ( 减 ) 调整市值。由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
4.2、需要修正的情况
    •  除息:凡有样本股除息(分红派息),在样本股除息日前按照除息参考价予以修正;
    •  除权:凡有样本股送股或配股,在样本股的除权基准日前修正指数,按照新的股本与市值计算样本股调整市值。
       修正后调整市值 = 除权报价 × 除权后的调整股本数 + 修正前调整市值(不含除权股票)。
    •  停牌:当某一样本股停牌时,取其停牌前收盘价计算即时指数,直至复牌;
    •  股本变动:凡有样本股发生其他股本变动(如增发新股、配股上市和内部职工股上市引起的股本变化等),在样本股的股本变动日前修正指数。
       修正后调整市值 = 收盘价 × 变动后的调整股本数 + 修正前调整市值(不含变动股票)。
    •  样本股调整:当指数样本股定期调整或临时调整生效时,在生效之日前修正指数;
    •  撤权与复权:凡有样本股撤权或复权,在样本股的撤权或复权日前修正指数。
5、样本股的撤权与复权
    •  撤权:停牌达到 5 个交易日且短期内没有复牌迹象的股票,在第 6 个交易日起从相应行业指数中撤权。
    •  复权:因停牌被撤权的股票在复牌后,若首个交易日无涨跌停板限制,则在复牌后第 2 个交易日入权,否则在其首次打开涨跌停板后的第 1 个交易日入权。
6、样本股的定期审核
    依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则, 中证协基金估值 行业分类指数每半年审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间分别是每年 7 月、 1 月份的第一个交易日 。
6.1、审核依据
    每年 6 月份审核样本股时,参考依据一般是上一年度 5 月 1 日至审核年度 4 月 30 日 (期间新上市股票为上市第四个交易日以来)的交易数据及财务数据;每年 12 月份审核样本股时,参考依据一般是上一年度 11 月 1 日至审核年度 10 月 31 日 (期间新上市股票为上市第四个交易日以来)的交易数据及财务数据。
6.2、长期停牌股票的处理
    在定期审核指数样本时,长期停牌股票仍可成为新进样本,至定期调整实施日停牌超过 5 个交易日且仍未复牌或复牌后未打开涨跌停板的股票,在其进入行业指数时做撤权处理,直至其复牌并在其首次打开涨跌停板后的第一交易日方可入权。
7、样本股的临时调整
    在成份公司有特殊事件发生,以致影响指数的代表性时, SAC 行业指数样本股将做出必要的调整。这些事件包括但不限于:新股上市、样本股公司破产、退市、暂停上市、购并、分拆、行业分类的临时变更等。
    一般情况下,中证指数有限公司在指数样本股调整实施前尽可能早地公布样本股调整名单。
7.1、新发行股票
    若新发行股票符合样本空间条件,根据其所述行业,在其上市第十个交易日结束后将其纳入相应行业指数。
    定期调整数据考察截止日至调整生效日之间上市满 10 个交易日的新上市股票,根据其所属行业,在定期调整生效日自动进入相应行业指数。
7.2、暂停上市、退市
    当成份公司暂停在 A 股上市或退市时,自暂停上市或退市之日起,将其从指数样本中剔除。
7.3、破产
    如果成份公司申请破产或被判令破产时,将尽快将其从指数样本中剔除。
7.4、购并、分拆
    若上市公司发生购并、分拆,原公司自退市之日起从原指数中剔除,产生的新公司股票根据其行业分类结果在上市后第十一个交易日进入相应行业指数。
7.5、行业分类的变更
    若上市公司行业分类发生变更不再适合原行业指数时,将其从原指数中剔除,同时进入新的行业指数。
中证指数有限公司
2013年1月16日
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