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中证指数有限公司
 
中证中高等级、中低等级信用债指数将于2013年2月5日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2013 年 2 月 5 日正式发布中证中高等级、中低等级信用债指数。
    中证中高等级、中低等级信用债指数在指数设计上突出了系列指数化产品标的要求,同时结合了信用债券的具体特征,两者均不设样本数限制,可选择投资对象的空间较大,但两者各有所侧重。 中证中高等级信用债指数对样本券的信用级别要求相对较高,个券的债券评级均为 AA+ 级及以上,组合整体信用风险相对较小;中证 中低等级信用债指数个券评级为 AA+ 及以下,投资级以上,组合的平均票息相对较高。另一方面,两条指数有一定的交叉,数量占比约 40% ,但侧重点有所不同。此外,上述两条指数均考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。
    根据已公布的指数方案,中证中高等级信用债指数的基日为 2007 年 12 月 31 日,基点为 100 。截止到 2013 年 1 月 11 日,该指数的样本数为 1718 只,总规模近 4.2 万亿元,指数收盘点位为 129.3 (考虑了利息税的影响),指数到期收益率为 4.98%,修正久期为 4.29。中证中低等级信用债指数的基日为 2008 年 12 月 31 日,基点为 100,同期该指数样本数为 1538 只,总规模近 1.6 万亿元,指数收盘点位 116.8 (考虑了利息税的影响),指数到期收益率为 5.87%,修正久期为 3.86。
    上述指数的推出将进一步促进国内债券指数化产品的发展, 据悉,国内某基金公司将以上述指数为投资标的,开发债券指数化产品。
    有关中证中高、中低等级信用债指数的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2012-12-28
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