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中证指数有限公司
 
关于调整中证金边中期国债指数编制方案的公告
 
     为满足市场投资需求,中证指数有限公司决定对中证金边中期国债指数编制方案做出调整,本次规则调整将于下一次样本定期调整时实施。调整后的新方案详见附件。

附件:
中证金边中期国债指数编制方案
一、指数代码、名称
    指数代码: H11017
    指数名称: 中证金边中期国债指数
    指数简称:中期国债
    指数英文名称: CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Bond Index
    指数英文简称: Medium Term Treasury Bond
二、选样
    •  债券种类:在交易所市场和银行间市场上市的国债
    •  债券剩余期限: 4-7 年之间
    •  附息方式:固定利率付息和一次还本付息
三、取价规则及指数计算
(一)基日
    基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。
(二)计算公式
    报告期指数 =[ Σ(报告期样本债券的总市值 + 报告期债券派息) / 基期 ] ×基期指数
    其中,总市值 = ∑(全价×发行量)。
    全价 = 净价 + 应计利息
(三)取价规则
    采用中证指数公司债券指数的通用取价规则。
四、指数修正
(一)修正公式
    当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
    其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;
    由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的几种情况
    •  发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
    •  凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。
    •  月末最后一个交易日,将当月样本债券派息从指数中去除。
五、样本调整
    •  定期调整:指数样本原则上每季度调整一次,实施时间分别为国债期货交割月的第二个周五后首个交易日(若第二个周五为非交易日,则顺延)。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况,将视具体情况进行处理。
    •  临时调整:满足条件的新发券次日进入指数。
中证指数有限公司
2012年11月21日
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