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中证指数有限公司
 
中证中期综合债指数将于2012年11月26日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于 2012 年 11 月 26 日正式发布中证中期综合债指数。该指数样本由全市场中质地好、流动性强、规模大的中期利率债和信用债券组成。
    中证中期综合债指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求,同时也考虑了信用债券的具体特征。首先,该指数重点考察了样本的流动性,通过上市期限、规模和成交天数、交易金额等指标的综合考量,确保入选样本整体有相对较高的流动性;第二,该指数样本数量不超过 100 只,兼顾利率债与信用债券,且在两者之间有调节机制;第三,该指数对信用债券考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。另外,该指数的样本剩余期限为 3-7 年,久期水平较为适中。
    根据已公布的指数方案,该指数基日为 2007 年 12 月 31 日,基点为 100 点。截止到 2012 年 10 月 31 日,该指数的样本数为 98 只,总规模 1.5 万亿元,其中利率债券权重为 48% ,信用债券权重为 52% ;指数收盘点位为 127.5 (考虑了利息税的影响),较年初上涨 3.4% ,较基日上涨近 27.5% ;指数到期收益率为 4.33% ,修正久期为 4.27 。
    该指数的推出将进一步促进国内债券指数化产品的发展,据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数化产品。
    有关中证中期综合债指数的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
 
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