动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证长期国债指数的公告
 
    为 推进我国债券市场产品创新 ,为 债券投资者提供 新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2012 年 10 月 23 日正式发布中证长期国债指数。该指数从 全市场 挑选剩余期限 6.5 年以上国债成样本,指数基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点(编制方案附后)。

附 1
中证长期国债指数编制方案
一、指数代码、名称
    指数代码: H11075
    指数名称: 中证长期国债指数
    指数简称: 长期国债
    指数英文名称: CSI Long Term Treasury Bond Index
    指数英文简称: Long Term Treasury Bond
二、选样
    •  债券种类:在交易所市场和银行间市场上市的国债
    •  债券剩余期限: 6.5 年以上
    •  附息方式:固定利率付息和一次还本付息
    •  上市期限:小于 3 年
三、取价规则及指数计算
(一)基日
    基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。
(二)计算公式
    报告期指数 =[ Σ(报告期样本债券的总市值 + 报告期债券派息) / 基期 ] ×基期指数
    其中,总市值 = ∑(全价×发行量)。
    全价 = 净价 + 应计利息
(三) 取价规则
    采用中证指数公司债券指数的通用取价规则。
四、指数修正
(一)修正公式
    当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
    其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;
    由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的几种情况
    •  发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
    •  凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。
    •  月末最后一个交易日,将当月样本债券派息从指数中去除。
五、样本调整
    •  指数样本原则上每季度调整一次 ,实施时间分别为每年 1 月、 4 月、 7 月和 10 月份的第一个交易日。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况,指数公司将视具体情况进行处理。

附 2:样本券列表
中证指数有限公司
2012年9月24日
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