动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证创业价值指数的公告
 
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于 2012 年 9 月 26 日 正式发布 中证创业价值指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附 1 :
中证创业价值指数编制方案
一、指数名称和代码
    中证创业价值指数简称创业价值,英文名称为 CSI Innovative and Value Enterprises Index ,英文简称为 Innovative & Value ,指数代码为 000838 。
二、基日和基点
    中证创业价值指数基日为 2009 年 12 月 31 日 ,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
    1、样本空间
     •  创业板股票、中小板股票以及部分主板市场股票(不含中证 800 指数主板样本及最近一年日均总市值排名前 300 名的主板股票);
     •  上市时间超过三个月,除非该股票的日均总市值排在沪深两市前 30 位;
     •  非 ST , *ST 股票,非暂停上市股票。
    2、选样方法
     步骤 1 将样本空间内股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20% 的股票;
     步骤 2 将剩余股票分别按照每股净资产与价格比率( B/P )、每股净现金流与价格比率( CF/P )和每股收益与价格比率( E/P )由高到低进行排名,然后将三个指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,原则上选取综合排名在前 100 名的股票作为指数样本。
四、指数计算与修正
    中证创业价值指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算,计算公式为:
    其中:调整市值= ∑ ( 股价 × 调整股本数 × 权重上限因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。权重上限因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本股权重不超过 10% 。指数的修正同沪深 300 指数。
五、样本调整
    中证创业价值指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则,每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为每年 1 月份和 7 月份的第一个交易日。为有效降低指数样本股周转率,指数样本股定期调整时设置 20 %的缓冲区。
    特殊情况下也可以对中证创业价值指数成分股进行临时调整。

附 2:样本股列表
中证指数有限公司
2012年9月4日
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