动态与公告

中证指数有限公司
 
中证中期信用债指数将于2012年9月18日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新 ,为债券投资者提供新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2012 年 9 月 18 日正式发布中证中期信用债指数。该指数样本由全市场中质地好、流动性强、规模大的中期信用债券组成。
    中证中期信用债指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求,同时结合了信用债券的具体特征。首先,该指数重点考察了样本的流动性,通过规模和成交天数、交易金额等指标的综合考量,确保入选样本整体有相对较高的流动性;第二,该指数对样本券的信用级别要求相对较高,个券的主体评级均为 AA 及以上,较好地防范了信用风险;第三,该指数考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。另外,该指数的样本剩余期限为 4-7 年,久期水平较为适中。
    根据已公布的指数方案,该指数基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。截止到 2012 年 8 月 23 日 ,该指数的样本数为 148 只,总规模近 5000 亿元,指数收盘点位为 133.69 (考虑了利息税的影响),较年初上涨 4.85% ,较基日上涨近 34% ;指数到期收益率为 5% ,修正久期为 4.21 。
    该指数的推出将进一步促进国内债券指数化产品的发展, 据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数化产品。
    有关中证中期信用债指数的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
 
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