动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布上证5年期国债指数等3条指数的公告
 
    为推进我国债券市场产品创新 ,为债券投资者提供 新的投资标的和业绩参考 ,中证指数有限公司将于 2012 年 9 月 12 日正式发布上证 5 年期国债指数、上证可转换债券指数以及中证可转换债券指数。 上证 5 年期国债指数基日为 2007 年 12 月 31 日,基点为 100 点,上证、中证可转换债券指数基日为 2002 年 12 月 31 日,基点为 100 点(编制方案附后)。

附 1
上证 5 年期国债指数编制方案
一、指数代码、名称
    指数代码: 000140
    指数名称:上证 5 年期国债指数
    指数简称: 5 年国债
    指数英文名称: SSE 5-Year China Treasury Note (Futures Deliverables) Index
    指数英文简称: 5-Year China Treasury Note
    全价指数代码: H00140
    全价指数名称: 上证 5 年期国债指数(全价)
    全价指数简称: 5 年国债(全)
    全价指数英文名称: SSE 5-Year China Treasury Note (Full Price) Index
    全价指数英文简称: 5-Year China Treasury Note (Full)
二、选样
    •  债券品种:在上海证券交易所市场挂牌的国债,且在国债期货交割月的全部可交割日满足国债转托管条件;
    •  剩余期限:在国债期货交割月首日位于 4 到 7 年之间 ;
    •  付息方式:固定利率付息。
三、指数计算
(一)基日
    基日为 2007 年 12 月 31 日,基点为 100 点。
(二)计算公式
    •  以样本债券的发行量为权数,采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为:报告期指数 =[ (报告期样本债券的总市值) / 基期 ] ×基期指数
    •  其中,总市值 = Σ(净价×发行量)。
(三)取价规则
    •  同中证指数公司已有债券指数取价规则。
四、指数修正
(一)修正公式
    当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
    修正前的市值 / 原除数 = 修正后的市值 / 新除数
    其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;
    由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的几种情况
    •  发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
    •  凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。
五、样本调整
    •  定期调整:指数样本原则上每季度调整一次,实施时间分别为国债期货交割月的第二个周五后首个交易日(若第二个周五为非交易日,则顺延)。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况,将视具体情况进行处理。
    •  临时调整:满足条件的新发券次日进入指数。

附 2
上证可转换债券指数编制方案
一、指数代码、名称
    指数代码: 000139
    指数名称:上证可转换债券指数
    指数简称: 上证转债
    指数英文名称: SSE Convertible Bond Index
    指数英文简称: SSE Convertible Bond
二、选样
    •  债券种类:在上海证券交易所上市的可转换公司债券。
    •  面值余额: 3 千万元以上。
三、指数计算
(一)基日
    基日为 2002 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。
(二)指数计算
    可转债指数采用派许加权综合价格指数方法计算,公式如下:
    报告期指数 = [ (报告期指数样本总市值) / 基期 ] ×基值
    其中,总市值 = ∑ (全价 × 发行量)
(三)取价规则
    •  选取债券实际市场价格用于计算指数,若当日没有交易,则取最近交易日的价格计算指数。
四、指数修正
(一)修正公式
    当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
    其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;
    由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的几种情况
    •  发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
    •  存量余额变动,凡有指数样本发生存量余额变动,在指数样本的存量余额变动日前修正指数。
    •  样本券付息后,进行除数调整。
五、样本调整
    •  新上市满足选样条件的可转债自次月首个交易日起计入指数。
    •  若样本发生停止交易,自停止交易日起剔除出指数。

附 3
中证可转换债券指数编制方案
一、指数代码、名称
    指数代码: 000832
    指数名称:中证可转换债券指数
    指数简称: 中证转债
    指数英文名称: CSI Convertible Bond Index
    指数英文简称: CSI Convertible Bond
二、选样
    •  债券种类:在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的可转换公司债券。
    •  面值余额: 3 千万元以上。
三、指数计算
(一)基日
    基日为 2002 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。
(二)指数计算
    可转债指数采用派许加权综合价格指数方法计算,公式如下:
    报告期指数 = [ (报告期指数样本总市值) / 基期 ] ×基值
    其中,总市值 = ∑ (全价 × 发行量)
(三)取价规则
    •  选取债券实际市场价格用于计算指数,若当日没有交易,则取最近交易日的价格计算指数。
四、指数修正
(一)修正公式
    当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
    其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;
    由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的几种情况
    •  发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
    •  存量余额变动,凡有指数样本发生存量余额变动,在指数样本的存量余额变动日前修正指数。
    •  样本券付息后,进行除数调整。
五、样本调整
    •  新上市满足选样条件的可转债自次月首个交易日起计入指数。
    •  若样本发生停止交易,自停止交易日起剔除出指数。

附 4 :上证5年期国债样本上证可转债样本中证可转债样本
上海证券交易所
中证指数有限公司
2012年8月21日
反馈及建议