动态与公告

中证指数有限公司
 
上证5年期国债指数等3条债券指数将于2012年9月12日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考,中证指数有限公司将于 2012 年 9 月 12 日 正式发布上证 5 年期国债指数、上证可转换债券指数和中证可转换债券指数。
    上证 5 年期国债指数的样本由剩余期限 4 到 7 年且在上交所挂牌的国债组成,将同时发布净价指数和全价指数,该指数可作为连通未来国债期货与现货的桥梁。上证可转换债券指数的样本由在上交所上市的可转换公司债券构成,以反映上海市场可转换债券的总体表现,该指数的推出一方面可弥补市场权威可转债指数的空白,另外还可为转债类指数化产品提供投资标的。中证可转换债券指数的样本则由沪深证券交易所上市的可转债构成,以反映沪深全市场可转换债券的整体表现。
    根据已公布的指数方案,上证 5 年期国债指数 基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。截止到 2012 年 8 月 17 日 ,该指数样本数为 23 只,总规模为 6643 亿元,收盘点位为 108.51 ,较年初上涨 0.59% ,较基日上涨 8.51% ;指数到期收益率为 3.07% ,修正久期为 4.96 。 中证指数有限公司同时发布该指数的全价指数,代码为 H00140 ,收盘点位为 125.93 ,较年初上涨 2.67% ,较基日上涨近 26% 。上证、中证可转换债券指数的基日为 2002 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。截止到 8 月 17 日 ,两条指数的样本 数分别为 13 、 19 ,总规模为 1154 亿元、 1218 亿元,收盘点位为 297.13 、 301.63 ,较年初分别上涨 2.8% 、 3.04% ,较基日均上涨 2 倍左右。
    据悉,目前已有多家基金公司表达了开发债券 ETF 的兴趣。有关上证 5 年期国债 指数、上证可转换债券指数及中证可转换债券指数 的编制方法与详细资料可参见上交所网站( www.sse.com.cn )和中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
 
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