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中证指数有限公司
 
中证首批多资产指数 - 中证银华股债恒定组合指数系列即将发布
 
    中证指数有限公司日前宣布,将于 2012 年 8 月 30 日 正式发布旗下首批多资产指数 - 中证银华股债恒定组合指数系列。该指数系列由银华基金管理有限公司冠名定制,共包含 4 条指数。每条指数均由股票和债券两类资产按照预设的比例构成,每类资产则由相应的指数代表。基于不同的成分构成及权重搭配, 4 条指数呈现各不相同的风险 - 收益特征,便于各类投资者选择:
• 中证银华价值股债恒定组合 70/30 指数C模拟 70% 持有沪深 300 指数组合与 30% 持有中证 50 债券指数组合的策略;
• 中证银华价值股债恒定组合 30/70 指数C模拟 30% 持有沪深 300 指数组合与 70% 持有中证 50 债券指数组合的策略;
• 中证银华成长股债恒定组合 70/30 指数C模拟 70% 持有中证 500 指数组合与 30% 持有中证 50 债券指数组合的策略;
• 中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数C模拟 30% 持有中证 500 指数组合与 70% 持有中证 50 债券指数组合的策略。
    该指数系列首次采用了“阀值再平衡”的调整规则:当指数中的某类资产占比超过预设比例 5% 的幅度时,便立即调整指数,将各资产权重再平衡至预设值。此举在尽量避免组合过高周转的同时,有效保持各类资产的固定配置比例。
    持有两类相关度较低的资产能显著提高指数组合的分散度,同时,与买入并持有多种资产的组合不同,恒定组合中不同类别资产的配置比例不易受到市场或人为的影响,对组合的风险暴露程度控制较严。该指数系列的推出,能够为指数化投资提供“一站式服务”的多资产标的指数,有助于推动指数化投资产品的不断发展和创新。
 
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