动态与公告

中证指数有限公司
 
关于发布中证1-10年国债指数的公告
 
    为推进我国债券市场产品创新 ,为债券投资者提供 新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2012 年 3 月 20 日正式发布中证 1-10 年国债指数。该指数从银行间市场挑选剩余期限介于 1 到 10 年之间且流动性强、规模大的国债组成样本, 指数基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点(编制方案附后)。

附 1
中证 1-10 年国债指数编制方案
一、指数代码、名称
    指数代码: H11071
    指数名称: 中证 1-10 年国债指数
    指数简称: 中证 1-10 国债
    指数英文名称: CSI 1-10 year treasure bond index
    指数英文简称: CSI 1-10 year treasure bond
二、选样
(一)样本空间
    • 债券种类:在银行间市场上市的国债
    • 发行量: 50 亿以上
    • 债券剩余期限: 1 年以上, 10 年以下
    • 附息方式:固定利率付息和一次还本付息
    • 上市期限:小于 3 年
三、取价规则及指数计算
(一)基日
    基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。
(二) 取价规则
    • 银行间债券(是指仅在银行间交易的债券):首先取做市商最优报价,若无,取日内加权收盘价,再无,采用模型定价;
    • 跨市场债券(是指同时在两个及以上市场交易的同一债券品种):若存在银行间做市商报价,首先取最优银行间报价,若无,取其在交易所的收盘价(交易所如有做市商报价,则先取最优报价),再无,取其在银行间的日内加权收盘价,再无,考虑模型定价。
(三)指数计算公式
    报告期指数 =[ Σ(报告期样本债券的总市值 + 报告期债券利息及再投资收益) / 基期 ] ×基期指数
    其中,总市值 = Σ(全价×发行量)
    全价 = 净价 + 应计利息
    报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于债券指数本身所得收益。
四、指数修正
(一)修正公式
    当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
    其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;
    由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
(二)需要修正的几种情况
    •  发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
    •  凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。
    •  月末最后一个交易日,将当月样本债券利息及再投资收益从指数中去除。
五、样本调整
    •  指数样本原则上每季度调整一次 ,实施时间分别为每年 1 月、 4 月、 7 月和 10 月份的第一个交易日。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况,指数公司将视具体情况进行处理。

附 2
    样本券列表
中证指数有限公司
2012年2月27日
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