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中证指数有限公司
 
中证1-10年国债指数将于2012年3月20日发布
 
    为推进我国债券市场产品创新 ,为债券投资者提供新的投资标的 ,中证指数有限公司将于 2012 年 3 月 20 日正式发布中证 1-10 年国债指数。该指数从银行间市场 挑选剩余期限介于 1 到 10 年之间且流动性强、规模大的国债组成样本。
    中证 1-10 年国债指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求。首先,指数重点考察样本的流动性,根据国内债券市场实际情况,对上市时间超过 3 年和剩余期限 1 年以下 10 年以上的品种进行了剔除,确保入选样本整体有相对较高的流动性。其次,指数样本的规模较大,剩余期限跨越 1 到 10 年,覆盖了国债交易的主流活跃品种。第三,该指数样本长短结合,指数组合久期适中,界于 4 到 5 之间,管理起来相对较为灵活。第四,为便于产品操作,指数样本数量不固定,这对于抽样复制来说较为有利。
    根据已公布的指数方案,该指数 基日为 2007 年 12 月 31 日 ,基点为 100 点。截止到 2012 年 2 月 23 日 ,中证 1-10 年国债指数收盘点位为 121.01 ,较年初微跌,较基日上涨 21.01% ;指数到期收益率为 3.25% ,修正久期为 4.68 。
    据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数化产品。
    有关中证 1-10 年国债指数的编制方法与详细资料可参见中证指数有限公司网站( www.csindex.com.cn )。
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